关于经济资本的财险企业全面风险管理研究.pdfVIP

摘要 摘要 作为集合与分散风险的专业金融机构，保险企业不仅要承担和转化被保险人 的风险，同时还要防范和化解自身的风险，而财险企业面临的风险其损失频率和 幅度都和寿险企业相比都具有更大的波动性和不确定性，因此如何对财险企业进 行有效的风险管理一直是财险业关注的一个核心问题。 最近十几年来，由于世界经济全球化和一体化趋势的加强以及在此背景下频 繁爆发的金融危机，使得国际经济形势出现了重大变革。为了适应这种变革，风 险管理领域也出现了两个较为明显的发展趋势，其一为“全面风险管理’’ (Enterprise．嘶de硒sk 资本管理为核心的风险控制体系在金融界正逐步形成。经济资本水平代表着保险 企业的风险抵御能力，从而制约保险企业资产扩张的速度和规模，最终决定着保 险企业的可持续发展能力。 本文试图将上述两个发展方向引入财险企业风险评估和风险管理领域，鉴于 此，本文提出了建立在经济资本基础上的全面风险管理体系，以ERM为指导， 着重对财险企业风险进行定量化评估和管理，并对经济资本进行合理配置。 按照上文思路，本文按照以下内容组织成文： 首先，在对风险、风险管理等基本概念界定的基础上对当前各种广泛运用的 风险测度工具进行了详细的比较和分析，并结合风险度