基于神经网络技术商业银行信用风险评估.pdfVIP

　1999 年 9 月 系统工程理论与实践 第 9 期　 基于神经网络技术的商业银行信用风险评估 王春峰, 万海晖, 张　维 (天津大学系统工程研究所, 天津 300072) 摘要: 　研究了神经网络技术在商业银行信用风险评估中的应用. 实证结果表明, 与传统统计方法 ( ) 判别分析 相比, 神经网络技术具有更高的预测精度和更强的鲁棒性. 关键词: 　神经网络; 判别分析; 信用风险; 信用风险评估 C redit R isk A ssessm en t in Comm ercial Bank s U sing N eu ral N etw o rk s , , W AN G Chun feng W AN H ai hu i ZHAN G W ei ( Institute of System s Engineering, T ianjin U niversity, T ianjin 300072) Abstract: 　In th is paper, the p roblem of credit risk assessm ent in comm ercial bank s is investigated by using the m ethod of neural netw o rk. Emp irical results show that neural netw o rk is a p rom ising m ethod of evaluating credit risk in comm ercial bank s in term s of , . p redictive accuracy adap tability and robustness Keywords: 　neural netw o rk; discrim inant analysis; credit risk; credit risk assessm ent 0　引言 近年来, 随着金融的全球化趋势及金融市场的波动性加剧, 商业银行的风险管理一直是国际国内金融 [1 ] 界关注的焦点 . 商业银行在营运过程中面临的金融风险主要有信用风险、利率风险、汇率风险、流动性风 险和操作风险等, 其中信用风险占有特殊的地位. 信用风险是指, 借款人由于种种原因, 不愿或无力偿还 银行贷款本息, 使银行贷款无法收回, 形成呆帐损失的可能性. 在现代商业银行经营中, 信用风险是影响 其安全高效运营的主要原因. 从国际上看, 在许多发达国家, 由于金融机构贷款信用质量低下, 如对不发 达国家的银行贷款、银行住宅贷款、农业抵押贷款等, 导致呆帐和不良贷款不断增加, 造成流动性危机, 最 [2 ] 终诱发倒闭, 给金融业和整个国民经济造成严