商业银行信贷风险管理地实证研究.pdfVIP

摘要 摘要 近年来，在金融业日趋全球化的新形势下，信贷风险已经成为银行面临的最 主要的风险之一，银行对信贷风险的控制和管理能力关系到银行体系的稳定和 国民经济的发展。随着计量经济学和计算机技术的发展和运用，信贷风险的管 理己经从传统的定性分析开始转向定量分析，国际上一些主要的金融机构纷纷 开发了各种信贷风险度量模型，以提高对信贷风险的管理和预测能力。我国商 业银行对信贷风险的管理主要停留在传统模式上，利用现代风险度量模型进行 信贷风险分析还处在初始阶段。本文将利用基于保险精算原理的CreditRisk+模 型对商业银行信贷风险的管理进行实证研究。 本文首先回顾了信贷风险管理的发展历程，通过详细比较和分析了4种主 流的现代信贷风险度量模型，显示出CreditRisk+模型在信贷风险管理中的优势。 然后，借助精算学的分析框架利用CreditRisk+模型来推导信贷组合的损失分布， 最后，根据某商业银行的贷款数据，对该模型进行实证分析。 研究的结果表明，商业银行的信贷风险服从偏态分布，并具厚尾现象。目前 样本银行的信贷风险损失分布的区域差异较为显著。在浙江省除宁波之外的lO 个地级市中，杭州和绍兴的VaR的