生存分析在信用风险管理中应用地研究.pdf

摘 要 摘要 有效可靠的社会信用体系是现代市场经济的重要基础制度之一，加快建立我国 科学高效的信用风险管理体系是当前的迫切需要。 生存分析是当今国际上信用风险统计分析方法领域的研究热点，由于生存数据 的特点以及相应统计方法上的灵活性，它能较好地适应信用风险分析的要求，并在 很大程度上克服传统分析方法的缺陷。本文重点讨论了生存分析在信用风险分析中 的应用，并采用中国的实际数据进行实证研究。论文分为四章： 第一章，绪论。阐述了信用风险的定义、来源、类别、特点及其对风险计量的 影响，简要介绍信用风险分析方法的几大主流，总结出信用风险分析方法的发展趋 势。对目前信用风险统计模型三大派别：判别分析模型(Discriminant 行了文献回顾和分析比较，并指出生存分析是目前国际上这一领域的最新进展和研 究的热点。 第二章，生存分析的基本理论。该部分阐述了与信用风险相关的生存分析基本 理论，包括数据特点、基本函数、常用分布和模型统计方法。 第三章，基于我国上市公司生存分析的实证研究。该部分以中国深、沪两市的 上市公司为样本，把上市公司被特别处理(ST)界定为发生信用风险，从风险管理 和