计量经济学论文二 李俊东 20071910040.docVIP

用实际数据对联立方程计量经济学模型进行估计 统计学 李俊东 20071910040 摘要：本文通过用我国实际数据，建立联立方程计量经济学模型，并对模型参数进行估计。 关键词：联立方程计量经济学模型 国内生产总值 价格总指数 投资 居民消费 一、引言 经济是以价值增值为直接目的，实现对于价值资源在各个生产要素之间的有效配置。经济以市场需求为导向，通过调整和控制各种生产要素（生产资料、劳动力和等要素）的直接配置情况，以达到财富的价值增值的目的、研究目的 本文主要对 （2.1） 其中，—国内生产总值——货币供给量 ——居民消费 ——投资——价格总指数， ——随机误差项 其中，内生变量为,;外生变量为，，和常数项；先决变量为，，和常数项。 五、模型的简化： 简化模型为： （2.2） 计算得结构式参数与简化式参数之间的关系体系如下： 六：模型的识别： 用结构式条件确定模型的识别状态： 结构参数矩阵为 （2.3） 模型系统中内生变量的数目为g=2,先决变量的数目为k=4(包括常数项)。 首先判断（2.1）式中第一个结构方程的识别状态。对于第一个方程，有 所以，第一个结构方程为恰好识别方程。 再看第2个结构方程，有 所以，第2个结构方程可以识别，但是过度识别 综上，有，该联立计量经济学模型是可识别的。 七：数据搜集 （1）数据的搜集情况 收集了《中国2008年统计年鉴》，经过整理数据得到如下图一 （2）其中year代表年份，y代表国内生产总值货币供给量居民消费I代表投资价格总指数”Quick\Estimate Equation”命令，在新出现的对话框中的“Method”栏内选择“TSLS”，再在新出现的对话框的“Equation Specification”栏内输入“Y C M C01 I”，在下面的“Instrument List”栏内输入“C P C01 I”，点击“确定”按钮，得出如下表2.1所示的结果。 表2.1 工具变量法估计结果 Dependent Variable: Y Sample: 1990 2007 Included observations: 18 Instrument list: C P C01 I Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -718.1919 4146.646 -0.173198 0.8650 M -0.359115 0.146906 -2.444518 0.0283 C01 0.957385 0.301591 3.174447 0.0068 I 2.855745 0.461188 6.192153 0.0000 R-squared 0.996697 ????Mean dependent var 95299.71 Adjusted R-squared 0.995990 ????S.D. dependent var 65729.13 S.E. of regression 4162.485 ????Sum squared resid 2.43E+08 F-statistic 1407.357 ????Durbin-Watson stat 1.526242 Prob(F-statistic) 0.000000 得到第一个结构方程的估计结果为： 可以看到常数项的回归系数并没有通过t的显著性检验，其他的各系数都通过了显著性检验。说明了模型的估计结果并不是非常理想。 用二阶段最小二乘法估计该方程: 第一阶段用普通最小二乘法计算得： 表2.2第一阶段结果 Dependent Variable: M Method: Least Squares Sample: 1990 2007 Included observations: 18 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C 20291.20 6344.960 3.198003 0.0064 P -292.8094 41.25827 -7.096988 0.0000 C01 3.968169 0.428519 9.260201 0.0000 I 1.223135 0.293965 4.160811 0.0010