中国商业银行市场化改革问题的研究——产权制度、治理结构与风险控制.pdf

中文摘要 商业银行是国民经济的命脉，更是国家金融系统的核心，商业银行的发展状 况直接关系着国家的稳定和发展。然而，在经济转型的过程中，我国的银行业也 暴露出了许多严重的问题。具体体现在:产权结构单一、缺乏有力的治理机制和 激励制度、贷款风险难以控制等诸多方面。这些问题和我国传统的计划经济体制 以及国家的国情特点有着千丝万缕的联系，因而在现有的西方成熟的银行管理理 论中很难找到解决这些问题的答案。要解决我国银行业现有的问题，必须结合我 国经济体系和银行业的特点，建立一套适合我国国情的商业银行市场化理论。对 此，木文从产权、治理、风险、评估、监管五个方面对中国商业银行市场化改革 问题进行了理论和实证研究，具体内容如 卜: 文章的第二章给出了商业银行市场化的基本要义，并从货币政策传导的市场 化、业务经营的市场化、经营体制的市场化、业务创新的市场化、服务的市场化 斤个方而对金融及银行业市场化进行了阐述。而后，文章对我国商业银行的市场 化历程进行了回顾和展望。 在简要的介绍一般产权理论的基础上，文章在第三章中对我国银行业产权制 度概况、制度特征和产权结构进行了分析，并对我国银行业的产权制度改革进行 了研究，给出了国有商业银行产权改革的基木原则和基木思路。进而，文章应用 超产权理论框架，对银行产权、竞争、治理机制和绩效相互关系进行论述。建立 了一个银行超产权数理模型，设计了国有商业银行的理想模型，并且据此提出了 商%1t(银行改革的思路。 在此基础上，文章在第四章中对我国银行业治理机制进行了系统研究，明确 了商业银行治理的纂本概念，分析了我国商业银行治理结构现状，并给出了我!tl 商业银行完养治理结构的基本构想与改进措施。 文章的第五章对银行风险分析的理论、方法与模型进行了较为系统的研究。 分析了银行风险分析的一般理论和银行风险转移机制，并着重对我国现有金融体 制下信贷风险的形成机理和银行不良资产结构变化的Markov过程进行了研究。 在第六章中，文章从治理结构、核心竞争力、银行效率三个方面入手，对商 业银行的评估方法做了研究。建立了相应的评价体系和评价模型，并给出了计算 实例 文章的第七章中对美国、英国、德国和日本等西方发达国家的银行监管模式 做了概要的介绍。在此基础上，文章从监管目标、监管内容、监管原则以及监管 方法四个方面分析了银行业监管模式的发展趋势。而后，文章应用博弈论和信息 经济学的方法对银行监管机构和商业银行间的信息不对称现象进行了分析，建立 了银行监管机构和商业银行间的动态博弈模型，并根据模型的结果给出了相应的 监管对策和建议。 关键词:商业银行 商业银行市场化 产权结构与治理机制 独立董事产生机制 激励制度 超额信贷风险 马尔可夫分析 银行业治理结构评价 综合效率评估 Abstract Commercialbankisthelifelineofthenationaleconomyandthecoreofthe nationalfniancialsystem.Thedevelopmentofcommercialbankbadlyaffectsthe stabilityanddevelopmentofthewholenation.However,duringthetransformand reformofthenationaleconomicsystem,manyseriousproblemspresentthemselvesin thebankindustry.Forinstance,monopolisticpropertyrights,impropercorporate governance,insufficientmotivationsystemandhighloanrisketc..Theseproblems havevariouskindsofinvolvementofourtraditionalplanningeconomicsystemandthe uniquefeaturesofourcountry.Sofoundingapropertheorysystem ont