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中国宏观经济计量模型-笔记小结 ?$Macroeconometrics, 中国宏观计量模型 Dec 262011 ? 中国的Klein类型的宏观模型最早见于1980年代初期。那是在1980年邀请了Klein（就是Klein类模型的鼻祖）来中国讲计量经济学，培训了一批人，为后来做这种模型打下了基础。80年代中期，数量所与计委预测中心及复旦大学共同参与了LINK项目合作。再下去是与Klein及刘遵义合作参与“黄海项目”（LINK模型将全球各国都分开研究，黄海项目里面分为中日美+其他国家地区），到1989年，此模型基本完成，承担起经济数据预测的任务。数量所做的Klein类模型都是年度数据，建立季度数据模型的时候，发现由于季节性等年内的剧烈波动，使用Klein模型预测的效果很不令人满意，因此数量所采用协整模型来做季度数据，就没有再用Klein模型了。至于Klein类型的模型，每年统计年鉴出来后对模型更新一次，每年的春秋两季分别发布一次“中国经济预测报告”，一直持续到1999年。那年，数量所将所有模型都写了一本书（书名《中国社会科学院数量经济与技术经济研究所经济模型集》），之后就停止了模型的更新工作。可以说数量所这本书代表了国内宏观模型研究的一个高峰，当时国内模型百花齐放，有由复旦大学研制的91个方程的“中国宏观经济计量模型”，由清华大学研制的256个方程的“中国宏观计量经济模型CEMT-1”，由中国社会科学院数量经济与技术经济研究所和国家统计局共同研制的176个方程的“中国宏观经济年度模型”，由国家信息中心研制的与LINK模型连接的98个方程的“中国宏观经济模型”，由北京大学与国务院发展研究中心共同研制的157个方程的“中国宏观经济运行计量模型”，由原航空航天部710研究所研制的88个方程的“中国宏观经济预测模型”，由北京经济学院研制的93个方程的“中国宏观经济计量优化模型”，由国家信息中心研制的60个方程的“中国宏观经济计划预测计量模型”，国家统计局研制的67个方程的“中长期预测经济模型”，等等。在地区层次上，几乎每个省级地区都建立了本地区的宏观计量经济模型，在一些市、县级地区也建立了具有特色的本地区的宏观计量经济模型。自从数量所停止这一类型模型的研究和更新工作后，中国宏观Klein型模型的工作就比较分散了：PBC从1998年其开始建设一个小型的季度模型，在2001年第二季度投入使用。模型的主要目的是研究货币政策对宏观经济的影响（详见《国内外中央银行经济模型的开发与应用》之第五章），出于结果导向的目的，这一模型淡化了实体经济部门的复杂性。大约从2001年开始，社科院世经所与IWEP等合作开发季度数据的Klein类模型，命名为“中国宏观经济季度模型China_QEM”，到2004年左右这一模型基本建成，这一模型的特点是在常规Klein型模型中大量运用协整，以处理季节性波动。在China_QEM基础上，ADB（亚洲开发银行）在2006年建立成功了一个小型的“PRC Model”，这个模型的框架相对比较完善，预测侧重的是GDP增长等实体经济层面，但主要是作为学术用途，尚无其实际应用的进一步信息。当前，尚在使用的模型主要是由厦门大学宏观经济研究中心、新加坡国立大学李光耀公共政策学院共同开发的“中国季度宏观经济模型(CQMM)”。虽然没有明说这个模型的来源，估计主要参考对象应该是QEM。这一模型在2006年夏季基本建立，此后在春秋两季发布宏观经济预测。由于这一模型还在使用中，当前对其内部结构的了解仅有发表于2007年的一篇论文。依据该文所述，此模型是“一个开放经济条件下需求导向的小型动态季度宏观模型”。CQMM模型的一个软肋是里面对大量的不平稳序列运用了自回归方程，这样做对较长时间的趋势建模效果不错，但是对预测拐点会产生困难。