非线性随机动力学与控制研究近期进展.pdfVIP

第七届全国非线性动力学学术会议和第九届全国非线性振动学术会议论文集 南京，2004．10．28．29 非线性随机动力学与控制研究近期进展 朱位秋 (浙江大学力学系，抗，I{310027) E-mail：wqzhu@yahoo．corn 摘要随机动力学系用概率与统计方法研究自然界、工程及社会中各种随机动力学过程与现象。经一个 世纪的发展．非线性随机动力学与控制已有相当丰富的理论方法，主要是扩散过程理论方法。本文概述 该理论方法，特别是作者提出与发展的非线性随机动力学与控制的Hamilton理论体系框架。最后建议各 领域随机动力学与控制研究者进行跨学科的合作研究。 关键词非线性系统，随机响应，随机稳定性，随机分岔，首次穿越，随机最优控制 引言 X(n为n维扩散过程，可用下列It6随机微分方 随机动力学源于20世纪初Einstein等定量 程描述： 描述布朗运动的努力。1940s至1960s间，相继发 (2) 展了随机噪声理论[1]，随机振动[2]及随机结构动 力学[3】，以满足通信、航空航天、机械、土木及 海洋等工程的需求。1980s初，从地球冰期的周期 Dk可从岛、厶导出。(2)描述随机动力学系 性研究中发现了随机共振现象，其后发现许多系统 统的随机轨迹。感兴趣的是非线性动力学系统的概 中都存在类似现象。近10年来，发现噪声在非线 率与统计信息，这可从求解与(2)相应的 性系统中往往起着积极的作用，从而在化学与生物 学中随机学迅速发展起来。噪声诱发的、噪声支持 的及噪声提高的效应有可能为神经系统中的信息 传输、脑中信息处理、细胞水平上的过程及酶反应 等某些悬而未决问题提供解释。另一方面，自 得到，式中p=p(x，tl‰，f0)为转移概率密度， 1960s，数学家发展了随机稳定性[5]与随机最优控 制理论[6]。近来，随机分析与随机最优控制理论 越来越多地被应用于经济与金融领域。自1980s )=％Ⅸ， ，)I。 数学家又发展了随机动态系统理论[7]，包括随机 分岔理论。 线性系统的随机动力学与控制理论已于1970s 趋于成熟。非线性系统的随机动力学与控制也已有 相当多的理论方法，但尚存在许多困难有待人们去 质。其后，作者将非线性随机动力学的研究从 解决。下面概述非线性随机动力学与控制研究进 展。 统，并按相应Hamilton系统的可积性与共振性。 将系统分成不可积、可积非共振、可积共振、部分 1．随机响应 可积非共振、部分可积共振五类，证明了Gauss 一个有限维非线性随机动力学系统可用下列 随机微分方程描述 Z2岛(x，O+L(x，≠)磊(f) 共振性，为五类系统得到了五类精确平稳解，其中 (1) 不可积系统解是能量等分的，其余四类解是能量非 i=1，2…n；j=1，2…”； 等分的，从而打破60多年来只有能量等分精确平 稳解的局面[83。 式中x=【五五…以】7。磊(f)为随机过程， 要得到精确平稳解，系统参数与激励强度需满 重复下标表示求和。当色(f)为Gauss白噪声时， 足相当严厉的条件，许多实际系统不满足这种条 件，从而得不到精确平稳解。于是发展了多种FPK 方程的