基于信贷风险数据分析的中国银行市场化改革效果研究.pdfVIP

基于信贷风险数据分析的 中国银行市场化改革效果研究 中国社会科学院金融研究所博士后流动站 ． 乇 ’追 ’ 中国华融资产管理公司博士后工作站 国内银行改革介绍 银行改革是中国提高银行作为金融中介作用的关键步骤。国内针对银 行部门的改革已经进行了20多年，由过去垄断的银行体系向竞争的市场化 体系——商业信贷与央行职能分离的体制转变。可是，国有商业银行的信 贷一直处于效率低下的状态，同时，其贷款对象也主要是针对国有企业， 造成不良贷款增加，加重了银行负担，并最终导致几次银行注资及银行 改革。 通过对在香港上市的中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有 限公司和在上海上市的招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份 有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司等六家 银行2005年年报进行综合对比分析，可以看出，2005年末，六家银行 亿元，建行总资产分别是交行的3．22倍、招行的6．25倍、浦发的8倍、 民生的8．23倍和华夏的12．88倍，表明目前中国以建行为代表的工、 农、中、建四大国有(股份制)商业银行与第五大行——交行的经营规 模有明显差距，而招行等股份制商业银行与建行等四大行的经营规模更 是存在着巨大差距(见表1)。 基于信贷风险数据分析的中国银行市场化改革效果研究＼427 表1 2005年末六家银行主要资产余额情况一览表 建行 交行 招行 浦发 民生 华夏 资产总额(亿元)45857．4214234．397339．835730．675571．363561．28 各项贷款(亿元) 2395313 7587．734586．753611．1337308l 2287．55 占总资产比例 52．23％ 53．31％ 62．49％ 63．01％ 66．96％ 64．23％ 同业存放(亿元) 6702．443104．101072．86 86762 736．8l 442．24 占总资产比例 14．62％ 21．8l％ 14．62％ 15．14％ I3．22％ 12．42％ 各项投资(亿元) 14138．713175．7I1555．951070．06 995．78 766．53 占总资产比例 30．83％ 22．3l％ 21．20％ 18．67％ 17．87％ 21．52％ 三项合计占 97．68％ 9742％ 98．3l％ 96．83％ 98．06％ 98．18％ 总资产比例 资料来源：六家银行2005年报。 另外，2005年末，六家银行的贷款、同业存放和投资这三项生息资产 的余额占其总资产的比重分别为建行97．68％、交行97．42％、招行 66．96％和64．23％。可见，目前中国商业银行的资产结构非常相似，贷款 都是其最主要的资产业务。 同时，目前中国以建行为代表的超大型国有(股份制)商业银行和以 交行为代表的大型国有(股份制)商业银行之间，以交行为代表的大型国 有(股份制)商业银行与招行等中小型股份制商业银行之间，在资产、负 债等业务规模以及资本实力等方面，都存在着巨大差距；另外，超大型、 大型国有(股份制)商业银行与中小型股份制商业银行，在资产负债结构 (资产主要以贷款为主、负债主要以存款为主)、收入(主要来自于利息收 入特别是贷款利息收入)支出(主要是利息支出和营业费用)结构等方面 则非常相似，经营模式“同质化”现象非常明显。 国有商业银行的改革已经取得了很大的进展，但是，银行的效率还需 提高。以两家改革试点银行——中国银行和中国建设银行为例，他们已经 达到了结构重组计划中2005年所设定的指标，并且已经完成了金融重组、 公司治理结构的调整、风险管理及内控机制的完善等。200