论混沌状态下银行信风险管理的理念与方法aaa060803.docVIP

论混沌视角下银行信贷风险管理的理念与方法 倪宏伟 摘要：混沌理论作为复杂性科学的主要流派和“21世纪的科学”，自其诞生就引起了人类的观念性革命。本文运用混沌理念审视和解释当前商业银行信贷风险管理的不惑现象，并提出了混沌状态下强化信贷风险管理的理念与方法，主要观点有：不良贷款定义的根基性反思，达成战略意图的非精确性管理思想，构建共赢性战略吸引子和信贷风险管理自组织机制。 关键词：混沌理念；风险管理的混沌性；强化风险管理的理念与方法 ·目前信贷风险管理中的困惑现象 （一）20年信贷风险宏观管理的后评价：似乎信贷管理投入越多、管理体制越严密而不良贷款攀升并未减缓。在我国历史和现实的国情下，由于外部资金需求的压力和银行不良贷款的持续不减，信贷决策体制一直是商业银行管理的重点。自1984年以来，先后采取了“信贷员、信贷负责人和行长三级签批制”、“审贷部门分离，委员会集体决策制”和“独立的尽职调查、科学民主的风险委员会评审、严格的问责审批”为核心内容的“三位一体”授信管理等体制。按照普通思维，管理理念越先进、授信制约越严密,信贷资产质量应当有大幅度提升,但其执行效果却远远未达到管理预期：自1998年严格实行“新老不良贷款”划断管理（老者从轻处理，新者从严追究责任），到2000年又因冒出许多亿不良贷款（详细数据略），便有了“新不良与新新不良”的区别控制措施；2001年实行“新新不良”区别管理后，其不良贷款增速和增额还是居高不下(详细数据略)。可见，信贷管理越来越完善与严格，却未得到投入与产出的相应治理效果。这是为什么？怎样解读该现象？ （二）一笔大额新不良贷款个案的深层次“隐痛”：严密的授信管理体制和高素质审贷群体仍会层层通过风险性贷款。某国有县支行于2003年初发起了一笔数千万元的公路改扩建项目，历经县支行调查、市分行“三位一体”机制审查上报和省分行“三位一体”机制审查批准，一年后该公路虽投入试运行但贷款却成为不良。一般看来其形成的主观原因有五：即公路通行费的贷前调查数据失实；未有效落实第二还款来源；提款审查不严；贷后检查未及时反映出潜在风险信息；少数人有操守不保的违法行为。然而，从深层次分析，其风险的形成原因并非如此简单： 首先，一个县支行欠经验信贷员的局部调查数据偏差为什么会得到三级行“三位一体”审贷机制与人员的认可，并能转化为上级行整体决策？三级行多部门众多审查人员中不乏学士、硕士与博士，多有科级、处级甚至更高级别干部参与审贷，为何会在不缺乏审查出这一局部偏差能力的前提下却层层通过了风险贷款？其次，为什么欠经验信贷员的贷后管理偏差，不能被多层级严密管理机制所识别并及时加以纠正？管理信息在管理系统和管理效率中的地位和和作用是什么？其三，银行规定的贷款期限是否合理，以对主观“规定”的期限内是否能按时还款来认定不良贷款，其“规定”的依据是否科学和客观？我们的管理假设是否正确？我们能否精确地测算中长期贷款的还贷能力的基础数据？贷款的初始调查论证中的微小偏差是否仅引起还贷时的微小失误？ 笔者认为，对于以上宏观与微观的信贷风险管理中的深层次困惑，并非“无解”，求“解”则需从复杂性科学中的混沌管理理念谈起…… ·混沌理念、混沌特征与混沌系统作用机制 （一）概念。混沌理论作为复杂性科学的主要流派和人类“21世纪的科学”，主要研究自然界与人文界的复杂性和非线性现象的管理，以应对人类在复杂现象面前的共同挑战。在混沌理论问世以前，人们认为世界上只有两大类运动形式和系统，一是严格的确定性运动形式和确定性系统，它们均能用牛顿力学加以确定性的描述，如精确计算出日食的时间，钟表指针定时走动等；二是完全混乱的无序运动形式和随机性系统，如掷骰子、玩麻将等，这些只能用以统计力学加以概率论的大数定律描述。事实上，客观世界共存在着确定性、随机性和混沌性等三类运动现象。所谓混沌是描述事物复杂运动形式的理念，混沌运动形式和系统是介乎于确定性运动和随机性运动之间的复杂运动方式和系统，即在一个确定性的系统内，由于系统内部各部分和要素之间相互的非线性作用所导致的，在确定性系统中出现的极其复杂、貌似无规的运动，或者说是确定性系统的内在随机性运动。混沌理论诞生引起了人类认识世界的观念性革命，世界上许多自然现象系统（如气象生命等）、社会管理系统以及每个社会中人，都是十足的混沌系统，驾驭自然、管理和生活就等于驾驭混沌。 （二）特征。概括地讲，混沌系统包括以下几大特征： 1、混沌系统的非线性作用。混沌系统中存在各个组成部分之间大量的非线性作用的动力形式。所谓线性是指量与量之间的正比例关系；而非线性是指一个系统的行为具有多个结果，且其结果并不随行为的变化成比例的增大、减少、上升或下降。线性关系是互不相干的主体之间的独立行为的贡献，而非线性关系是相干主体之间的相互作用后果，这种相互作用关系使