第八章计量经济学.docVIP

第八章 异方差 1 第一部分 背景资料 1 一、学习目的和要求 1 二、本章要点 1 第二部分 练习题 2 一、名词解释 2 二、简答题 2 三、计算题 2 第三部分 参考答案 5 一、名词解释 5 二、简答题 6 三、计算题 8第八章 异方差 第一部分 学习目的和要求 经典线性回归模型的一个重要假设是干扰项具有相同的方差。如果该假设不满足，就可能出现异方差问题。本章主要讲述了异方差的基本理论、检验方法和校正问题。主要需要掌握并理解以下几个问题： 1．异方差的概念； 2．出现异方差的原因； 3．存在异方差情况下用OLS估计的后果； 4．异方差的检验，主要是图形检验、戈德费尔德—匡特检验、帕克检验、White检验、Glejser检验和布鲁尔什—培甘检验； 5．广义最小二乘法的概念和步骤； 6．用GLS对一般形式的异方差模型估计的校正。 7．经典线性回归模型的一个关键性的假定是干扰项都有相同的方差。如果此假定不成立，则说明有异方差。 8．异方差并不破坏OLS估计量的无偏性和一致性。 9．在异方差条件下的得到的估计量不再是最小方差或有效的，即不再是BLUE。 10．如果相异的误差方差已知，那么加权最小二乘法可给出BLUE估计量。 11．当异方差出现时，OLS估计量的方差并不由常用的OLS公式给出。如果我们一味地使用OLS公式，则以这些公式为依据的t检验和F检验可能严重误导，以致引出错误的结论。 12．检验异方差的方法有若干种，但在不同的情况下使用哪一种方法最有效，现在并没有结论。 13．即使异方差受到怀疑并已被检验出来，其校正也很困难，我们常用广义最小二乘法进行校正。 第二部分 练习题 一、名词解释 1．异方差 2．图形检验 3．戈德费尔德—匡特检验 4．帕克检验 5．White检验 6．Glejser检验 7．广义最小二乘法 二、简答题 1．异方差的存在对下面各项有何影响？ （1）OLS估计量及其方差； （2）置信区间； （3）显著性t检验和F检验的使用。 2．产生异方差的经济背景是什么？检验异方差的方法思路是什么？ 3．从直观上解释，当存在异方差时，加权最小二乘法（WLS）优于OLS法。 4．下列异方差检查方法的逻辑关系是什么？ （1）图示法 （2）Park检验 （3）White检验 5．在一元线性回归函数中，假设误差方差有如下结构： 如何变换模型以达到同方差的目的？我们将如何估计变换后的模型？请列出估计步骤。 三、计算题 1．考虑如下两个回归方程（根据1946—1975年美国数据）（括号中给出的是标准差）： ：（2.73）（0.0060） （0.0736） R2 0.999 ： （2.22） （0.0068）（0.0597） R2 0.875 式中，C为总私人消费支出；GNP为国民生产总值；D为国防支出；t为时间。 研究的目的是确定国防支出对经济中其他支出的影响。 （1）将第一个方程变换为第二个方程的原因是什么？ （2）如果变换的目的是为了消除或者减弱异方差，那么我们对误差项要做哪些假设？ （3）如果存在异方差，是否已成功地消除异方差？请说明原因。 （4）变换后的回归方程是否一定要通过原点？为什么？ （5）能否将两个回归方程中的R2加以比较？为什么？ 2．1964年，对9966名经济学家的调查数据如下： 年龄—中值工资 单位：美元/年 年龄 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50—54 55—59 60—64 65—69 70+ 中值工资 7800 8400 9700 11500 13000 14800 15000 15000 15000 14500 12000 资料来源：“The Structure of Economists’ Employment and Salaries”, Committee on the National Science Foundation Report on the Economics Profession, American Economics Review, vol.55, No.4, December 1965. （1）建立适当的模型解释平均工资与年龄间的关系。为了分析的方便，假设中值工资是年龄区间中点的工资。 （2）假设误差与年龄成比例，变换数据求得WLS回归方程。 （3）现假设误差与年龄的平方成比例，求WLS回归方程。 （4）哪一个假设更可行？ 3．参考下表给出的RD数据。下面的回归方程给出了对数形式的RD费用支出和销售额的回归结果。 1988年美国研究与发展（RD）支出费用 单位：百万美元 序号 行业 销售额 RD费用支出 利润 1 容器与包装 6375.3 62.5 185.1 2 非银行金融机构 11626.4 9