第三章、随机分析.ppt

机动 目录 上页 下页 返回 结束 随机过程(西电版） 第3章 随机分析 * 机动 目录 上页 下页 返回 结束 第3章 随机分析 3.2 均方连续 3.1 均方极限 3.3 均方导数 3.4 均方积分 3.5 均方随机微分方程 1、均方极限的定义 证明:由柯西—许瓦兹不等式： 3.1 均方极限 3.1 均方极限 2、均方极限的性质 （1）均方极限的唯一性 若 则 （2）均方极限的运算性质 为常数，则 若 3.1 均方极限 3、均方收敛判定准则 (1)柯西准则 设 均方收敛的充要条件是： (2)均方收敛准则 设 则 均方收敛的充要条件是： 为常数。 3.1 均方极限 例1、设 是相互独立的随机变量序列,其分布律为 讨论 均方连续性. 解:由于 故 不均方收敛. 上述随机变量序列的均方极限及其性质,可以推广到二阶矩过程上. 3.1 均方极限 设 是二阶矩过程, 若 则称当 时, 均方收敛于X,记作 3.1 均方极限 1、均方连续的定义 设 是二阶矩过程, 若 则称 在 均方连续.若 则称 在T上均方连续,或称 是均方连续的. 在t处均方连续, 2、均方连续准则 设 是二阶矩过程, 是 其相关函数,则 在 处均方连续的充要条件是 在 连续. 3.2 均方连续 证明：充分性，设 连续则 在 由 连续性，得 即 必要性， 由均方极限的性质有 3.2 均方连续 即 由均方连续准则可知： 若二阶矩过程 的相关函数 对任意的 在(t,t)处连续,则它在 上连续. 例2、设 其中W(t)为维钠过 X(t)的均方连续性. 过程,试讨论X(t) 解： 3.2 均方连续 显然 均方连续 函数. 是连续函数,所以 3.2 均方连续 1、均方导数的定义 设 是二阶矩过程, 如果均方极限 存在，则称此极限为 在 点的均方导 数,记作 称 点均方可导。 在 若 对于 均方可导，则称 是均方可导的.此时 3.3 均方导数 的均方导数 是一个新的二阶矩过程,记作 称为 导数过程. 类似地可定义二阶以至高阶导数过程. 2、均方可导准则 (1)广义二阶导数的定义 设二元函数 若下列极限 存在,则称此极限为函数 广义二阶导数. 点的 3.3 均方导数 (2)均方可导准则 二阶矩过程 在 的充要条件为其 可导. 广义二阶 广义二阶导数存在的充分条件为 关于s,t的二阶混合 的二阶广义导数等于它得二阶混合偏导数. 偏导数连续,且 证明:均方极限 存在的充要条件为 3.3 均方导数 存在,而上式可表示为 正是 在 处的二阶广义导数. 由均方可导准则可知: 二阶矩过程 对任意 广义二阶可导. 均方可导的条件为其相关函数 3.3 均方导数 3、均方导数的性质 (1)设 在t处均方可导,则必在该处连续,其逆不真. (2)若 则 (3) (4) 则 (5)若 为常随机变量) 上述性质利用均方导数与均方极限的定义可直接证得. 4、均方导数过程与原过程数字特征间的关系 3.3 均方导数 若二阶矩过程 相关函数 对任意的 在(t,t)处广义二阶可导,则 在 都存在,且 (1) (2) (3) (4) 其中 3.3 均方导数 例3、设 的均值函数为 相关函数为 求其导数过程的均值函数与相关函数. 解: 3.3 均方导数 1、均方积分的定义 设二阶矩过程 为定义在 确定性函数,将 分成n个部分区间,一组分点是 令 作和式 记 若对于任意的 及任一组分点,均方极限 存在,且与对区间的分法与 的取法无关, 则称 3.4 均方积分 在 上黎曼均方可积, 均方极限值 为 在区间 上 的黎曼均方积分,记作 称 为 在 上的均方积分过程。 类似地广义均方积分为: