商业银行信用风险预警模型及支持系统研究.pdf

摘 要 商业银行信用风险的研究自上世纪 30 年代至今，已经走过了 70 多年的历程。从 Fisher 对信用风险的开创性研究以来，各种各样的信用风险度量方法不断涌现。对信用 风险进行预警和建立预警支持系统，成为商业银行信用风险管理的现实需求。本文针对 商业银行信用风险的预警过程和发现过程，设计了信用风险预警模型和发现模型，并对 其支持系统进行了研究，增强了我国商业银行信用风险管理在实践中的信用风险的应对 能力。 本文首先分析了信用风险和信用风险管理对商业银行的意义，以及信用风险预警的 需求。综述了商业银行信用风险的研究、预警理论研究现状和机会发现的研究现状，由 此确立了本文的研究方向和内容框架。其次，本文分析了商业银行信用风险的定义和特 性，分析了信用风险的生命周期，结合了企业的预警过程理论，提出了信用风险预警的 过程理论。并采用 BNF 对商业银行信用风险预警中的对象进行了界定，在此基础上提 出了信用风险预警的概念模型。再次，本文提出了信用风险发现的概念，分析了信用风 险发现的必要性、可行性，扩展了信用事件的的定义，并阐述了关键图法的特点和优势。 结合 Ohsawa 机会发现的过程模型提出了信用风险发现的过程模型。并用 BNF 对信用 风险发现中的对象进行了界定，在此基础上详细描述了信用风险发现各个过程的处理和 对象间转换的规则。最后，结合文献研究提出了信用风险度量模型的表示和选择原则， 构造了信用风险预警支持系统的框架结构和数据模型，并结合商业银行的实例说明了信 用风险预警模型及系统的应用。 关键词：商业银行 信用风险 预警 关键图 系统结构 I Abstract The research on the credit risk of the commercail bank lasted for some 70 years. From Fisher’s initiate research until now, varieties measure methods of credit risk have been proposed. Early-warning the credit risk, building credit risk Early-Warning system, are the realistic requirement of Credit Risk management. In the thesis, a credit risk early-warning process and a credit risk early-warning model, discovery process of credit risk and a credit risk discovery model are proposed. A support system for credit risk early-warning is designed in the thesis, in order to impove the commercial bank’s ability to answer the credit risk. Firstly, with the demonstratation of the importance of credit risk and credit risk management and the requirement of credit risk early-warning, and the relative research of credit risk of commercial bank, early-warning and chance discovery, the frame of this thesis is clarified. Secondly the conceptions of credit risk are defined and the feathures of the credit risk are manifested, and the credit risk lifecycle are proposed. Integrated with early-warning theory, a credit risk early-warning process is proposed. And the objects