Lagrange乘子初始值与罚因子迭代方式的研究.pdfVIP

第40卷增刊1 厦门大学学报(自然科学版) v01．40 8up． 2001年8月 200l uniVersity(Naturalscjence) Aug !里!三坚!垡茎i啪en 文章编号：0438-0479(2001)sl_034．05 Lagrange乘子初始值和罚因子 迭代方式的研究 叶峰，邵之江，梁昔明，钱积新 (浙扛大学系统工程研究所．浙江杭州310027) 摘要：以№kafcllar乘于罚函数作为基准．利用Mat】ab强大的数值计算功能．通过数值试验， 对LagrarIge乘于初始值和罚因子迭代方式进行了研究，比较r不同的乘子初始值和罚因子迭 代序列对算法效率的影响，为大规模优化算法的研究提供了有益的借鉴． 关键词：乘子罚函数法：约束优化 2 中图分类号：0221 文献标识码：A 70年代以来，随着计算数学理论的发展，计算机性能的迅速提高，开放式方程建模技 术的广泛应用，基于严格机理模型的在线优化技术己日益成为流程工业技术发展的必然趋 势．然而，由于严格机理模型所得到的优化命题往往具有方程数多，变量维数高，非线性 性强等特点，使得相关变量的存储、计算及命题的求解都相当困难，从而导致大规模非线 性优化难以实现．因此．寻求高效可靠的大规模非线性优化算法成为近年来研究的热点． 传统上，文献中所提出的约束非线性最优化方法．一般都遵循下列3个基本思路之一 …：1)借助反复的线性逼近把线性方法扩展到非线性优化问题中来：2)采用罚函数把约束 非线性问题变换到一系列无约束问题；3)采用可变容差法以便同时容纳可行的和不可行的 x矢量；其中．源于思路2)的乘子罚函数法具有适合于等式及不等式约束、不要求初始 点为严格内点甚至不要求其为可行点、对自由度的大小无任何要求等特点．因此，对该法 的研究具有重要的理论意义和实际价值． 本文通过数值试验．研究了La矿a119e乘子初始值的设定和罚参数迭代方式对算法效率 的影响，以期为大规模寻优算法的研究提供有益的借鉴． 非线性约束优化命题形式： (f=lI min，．(x1“．C(x)=O 2-…，m。)： - 。 _ ’ 』∈R” C(x)≥O(f=m。+1．…，肌)． 坟x)及C0)(i_I，2…．，m)都是定义在R“上的函数．其中至少有一个为非线性函数．m和 肌是陌个非负整数且满足m≥m。，mO． 收稿日期：200I．04．28 塑型! 生些篓!生坚!磐壁耋王塑塑堕塑旦垦王垄丛查塞塑堑塞 ：!!： 1乘子初始值和罚因子迭代序列 乘子罚函数法同时建立了乘子和近似最优解的迭代点列．乘子的逐次调整起了加速x‘ 向最优解x’接近的进程．它避免了因罚参数的过分增大而带来的数值困难．影响乘子罚函 数法的求解效率的因素很多，如：乘子罚函数的形式，乘子初始值的设定，罚参数的迭代 罚函数作为基准，通过数值试验，研究Lagrallge乘子初始值的设定和罚参数迭代方式对算 法效率的影响． 1．1Lagrange乘子初始值的设定 通常，人们将Lagrangc乘子初始值如取为lt一般认为，较为精确的初始乘子值将有 过求解下面的最小二乘问题： 0 。 112 呻ⅫWrPJ一∑^