最优投资策略问题地研究.pdfVIP

2000中目控制与旋策学术年套论文莱 最优投资策略问题的研究 曾昭磐 (厦门大学自劬化秉361005) 摘奠应用建立在经济学的秉数理论、加速理论和t优控制理论的离散控制系筑最辟问题基 础之上的鼍优投赉策略模型．研究了莱新行政区域楚弈发展的量优授蛋策略，得到较满意的结 JI． 美t调投脊，囊优肇略，跟竦问惠，横型辨识 1引 言 在制定菜辖区改变后的新行政区域的国民经济与社会发展第十十五年计划的过程中，主 要的经济，社会发展指标经多方论证，已初步拟定．人幻关注的一个问题是：需要投入多少资金 以及如何进行投资，才能实现预定的经济、社会发展目标?由于新行政区域的历史统计资料缺 乏，使这一工作遇到很大困难．我们经多方探讨，最后选定一种控制论模型．这种模型所需的 历史数据较少，巴有的统计资料经处理后可以支持这一模型的建模工作．本文应用这一模型， 对新行政区域的最优投资策略问题进行了研究，获得较满意的结果． 西方经济学家提出的两个有名的经济学理论——乘数理论与加速理论，都与该问题的研 究有关．乘数理论研究投资对国民收入的作用，而加建理论则研究国民收入对投资的反作用． 著名经济学家萨缨尔森将这两种理论结合起来，建立了乘数一加速宏观经济模型．这一模型又 经著名经济学家希克斯做了改进．用于研究经济发展周期问题。但萨缪尔森一希克斯模型无法 解决我们面临的确定经济发展所需的投资数量与投资策略问题． 我国学者在萨缨尔森一希克斯经济模型的基础上，根据我国的实际情况，对模型做了实质 性改进，并把最优控制理论与这一模型结合起来，将最优投资策略问题化为离散控制系统的跟 踪问题，提出确定经济发展的最优投资策略的方法，为僻决这一投资问题提供了新思路“。． 2基本假设条件 建立最优投资策略问题的散学模型，需要如下基本假设； 假设1 每年的国内生产总值GDP等于总消费c与总投资，之和} 慑设2 t年的总消费a是两部分之和，其中一部分与上一年的总消费C～t成正比，另一 部分与上一年的GDP成正比{ 慑设3 t年的总投资fl由两部分组成，其中一部分与t年和t—1年的总消费之差(e— G一-)成正比F另一部分与t一1年的固定资产投资“。成正比。 这些假设基本上符合该新行政区域的实际情况．忽略进出口，假设1成立。假设3中的矾 表示t年实际完成的投资粳，它由基本建设投资、更新改造投资、集体投资、房地产投资和其他 投资组成．无论是在概念上还是在数值上，总投资与嗣定辩产投资都是不同的． 536 3基本数学摸型 根据上述基本假设，可以写出新行政区域宏观经济系统的数学模型为 {孤‘c·+Iz C，=吒cr～1-6-d：M一1 (1) 【t=地．-+卢(e—c‘一。) 化为离散系统的状态方程组，得 十lyJ地 ∽(2) l^+。j=lp(q+屯一1)[翻=[阢t：。，乏wm卢屯 L印r,j十[强 fC．1 弘=[1 1]l，+I (3) 其中，∞表示t年的GDP，G为t年的总消费，^为t年的总投资崩为t年的圊定资产投资I嘶， 屯，卢和7为参数． 最优投资策略的问题是；假设从1999～2005年国民经济发展的主要指标已经拟定，即从 jr一∑[(*～五)7Q。(弘一五)+u；R鸬] (4) 时使固定资产投资撅的某种加权和达到最小．这一性能指标最小意味着经济发展轨道最优地 跟踪预定轨道，即经济发展呈最优状态，投资效益达到最优．{“?}表示各年的固定资产投资 额，即各年如何进行固定资产投资的策略。