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数学物理学报 http：／／actams．wipm．ac．cn 负极值指标估计量的渐近性质 陶宝 (重庆工商大学数学与统计学院 重庆400067) 摘要：当极值指标小于 0时，该文提出了一种负极值指标估计量，证明了该估计量的弱相合性 和强相合性；在二阶正规变化条件下，通过限制正规变化函数的收敛速度，给出了强收敛速度 和渐近展式，证明了渐近正态性，并对平滑参数的最优选择进行了讨论． 关键词：负极值指标；弱相合性；强相合性；强收敛速度；渐近展式． MR(2000)主题分类：62G32 中图分类号；O211．4 文献标识码：A 文章编号：1003—3998(2014)03—611-08 1 引言 设 {x ，n 1)为独立同分布序列，公共分布函数为 F()，x1， 2， … ，为 1， ，… ，％ 的顺序统计量．若存在 a 0，b ∈R，对非退化分布函数 G()，当礼一 。。 时，有 P( ， anX+b)=F aX+b)—G )， 则 a(x)必为 a(x)：G ()=exp{-(1+7)一寺)， 1+Ix0， ∈R． 此时称F(x)属于吸引场 G ()，记为F∈D(G )， 称为极值指标． 极值理论中称 =sup{x：Y(x)1)为分布函数F(x)的尾端点．当，y0时，由文献 [1]知，尾端点 。。．定义 i(x)=：(1／(1～F)) (X)=inf{t：F(t) 1—1／x} (1)， 易知 一 (。。)．令 U ()= (。。)一 ()，当70时，F∈D(c)的充要条件是 (1．) 对 x0局部一致成立，记为 U ()∈R (7)，称上述条件为一阶正规变化条件．为了控制 (1．1)式的收敛速度，需要引入以下二阶正规变化条件． 收稿 日期：2011—04-19；修订 日期：2013—11-22 E—mail：taobaomath@sina．corn 基金项目：国家自然科学基金 和重庆市教委科学技术研究项目(KJ100726)资助 612 数 学 物 理 学 报 V0l1．34A 若对某个常数P 0，存在函数 ()， ()在t充分大时符号为定号，满足 1im ()=0 t 。。 使得对一切 0，都有 )=X／X(p--，1)p／’ 2 其中I()I∈RV(p)(见文献 [21)． 在F(x)未知时，对极值指标的估计已成为极值理论的重要内容．当70时，文献 [3] 提出了著名的极值指标估计量为 = 丢 g (1．3) 其中k=k(n)一 。。，k／n—O(n一 ∞)．文献 [4-5]分别证明了估计量 ，的弱相合性和强 相合性，文献 [6]证明了估计量 ，的渐近正态性．在二阶正规变化条件下，文献 [7]给出 了估计量 ．的强收敛界． 在 0且尾端点 已知时，本文在 (1．3)式的基础上提出了一种负极值指标估计量 为 ． 一 1 n = 去∑l。g(一 n)一log(一 n)． (1．4)