银行流动性风险管理办法.pdfVIP

附件 银行流动性风险管理办法 第一章 总 则 第一条 第一条 第第一一条条 为进一步健全银行（以下简称“本行”）流动性风 险管理体制和机制，完善全面风险管理体系，维护安全稳健运行， 保证本行各项业务的可持续发展，依据《中华人民共和国商业银 行法》、中国银行业监督管理委员会《商业银行流动性风险管理 指引》，以及其他有关法律和行政法规，并结合本行实际，制定 本办法。 第二条 第二条 第第二二条条 本办法所指流动性风险是指商业银行虽然有清偿能 力，但无法及时获得充足资金或无法以合理成本及时获得充足资 金以应对资产增长或支付到期债务的风险。流动性风险可以分为 融资流动性风险和市场流动性风险。 融资流动性风险是指商业银行在不影响日常经营或财务状况 的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。 市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银 行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险。 第三条 第三条 第第三三条条 流动性风险管理是指识别、计量、监测和控制流动 性风险的全过程。 第四条 第四条 第第四四条条 本行流动性风险管理的原则是：审慎。即做到充分 识别、有效计量、持续监测和适当控制银行整体及在各产品、各 —1— 业务条线、各业务环节、各层级机构中的流动性风险、确保本行 无论在正常经营环境中还是在压力状态下，都有充足的资金应对 资产的增长和到期债务的支付。 第五条 第五条 第第五五条条 本行流动性风险管理的策略取向是：稳健。即在满 足监管要求的基础上，保持适度流动性，在确保流动性安全的前 提下，兼顾效益性。 第六条 第六条 第第六六条条 本行流动性风险管理的目标是：通过建立适时、合 理、有效的流动性风险管理机制，实现对流动性风险的识别、计 量、监测和控制，将流动性风险控制在本行可以承受的合理范围 之内，以维护本行安全、稳健运行，保护存款人利益。 第七条 第七条 第第七七条条 本行流动性风险管理政策应与本行总体发展战略相 一致，与本行总体财务实力相匹配，并充分考虑流动性风险与其 他风险的相互影响与转换。 第二章 流动性风险管理的治理结构 第八条 第八条 第第八八条条 本行建立与业务规模、性质、复杂程度相适应的流 动性风险管理体系和组织架构，包括董事会及其下设专门委员会、 监事会、高级管理层及其下设专门委员会和相关实施部门。 第九条 第九条 第第九九条条 董事会承担流动性风险管理的最终责任，职责具体 包括： （一）审核批准本行的流动性风险管理体系； （二）审核批准本行流动性风险承受能力、流动性风险管理 重要策略与程序、流动性风险限额和流动性风险应急计划，并根 —2— 据风险管理需要及时对以上内容进行审议修订； （三）监督高级管理层在风险管理体系内对流动性风险进行 适当管理和控制； （四）持续关注流动性风险状况，定期获得关于流动性风险 水平和相关压力测试的报告，并根据需要，听取高管层有关汇报， 及时了解流动性风险的重大变化和潜在转变； （五）对本行流动性风险管理信息系统的完整性、准确性和 有效性承担最终责任； （六）决定与流动性风险相关的信息披露内容； （七）法律、法规规定的其他职责。 第十条 第十条 第第十十条条 董事会可以授权其下设的风险管理委员会履行本办 法第九条规定的部分职能，获得授权的专门委员会应当定期向其 授权人提交有关报告。 第十一条 第十一条 第第十十一一条条 高级管理层负责流动性风险的具体管理工作，履 行以下职责： （一）根据本行的总体发展战略测算流动性风险承受能力， 并提请董事会或其授权机构审批；根据总体发展战略及内外部经 营环境的变化及时提出对流动