中国的商业银行效率的实证分析(2005-2015)--基于时间序列回归与随机DEA的机会约束模型.pdfVIP

中国商业银行效率的实证分析(2005-2011) ——基于时间序列回归和随机DEA的机会约束模型 虞晓雯雷 明王其文邓 洁 北京大学光华管理学院，北京 100871 摘要：本文基于随机DEA的机会约束模型，结合时间序列回归方法，提出了一种随机DEA方法，并利用该方法， 基于15家商业银行的投入、产出数据，对2005-2011年我国商业银行的效率进行测评和分析。结果发现，本文提 出的随机DEA方法的评价结果比传统型DEA具有更高的区分度。 关键词：商业银行；效率评价；数据包络分析/DEA；时间序列回归；机会约束模型 C931；F830 A ．．．n 7的方差一协方 ：在，模型(3)是 简化模型，我们 的正态分布 ，且 ：利息收入分别作为 行OLS线性 回归。 绝大部分在1％的 )水平上才显著，而 1015 1719 2423 2812 4431 6050 1930 2551 3172 3064 4467 5870 ~dQA 芭确定型DEA (4)对105个卡 )EA模型中置fj 、0.2，以便对刁 ！随机DEA(a= ‘15家商业银行自 样的结果，是足 ChineseCommercialBanksEfficiency(2005-2011): BasedonTime-SeriesRegressionandChance-constrainedDEAmodel YU Xiao-wenLEIMingWANGQi-wenDENGJie GuanghuaSchoolofManagement,PekingUniversity,Beijing100871,China Abstract:Basedonchance-constrainedstochasticDEAandtime-seriesregressionanalysis,astochasticDEAmeth odisproposedtoevaluatetheefficiencyofChinesecommercialbanks.Theanalyzedobjectsare15commercial bankswithtimeintervallimitedin2005-2011.ItisfoundthatthepropesedstochasticI)EAmethodthispapersug gestedperformsbetterindiscriminatingtheDMUsthantraditionaldeterministicDEA. Keywords:commercialbank;efficiencyevaluation;DEA;time-seriesregression;chance-constrainedDEA