管理中的若干随机动态决策问题.pdfVIP

中国运筹学会第六届学术交流会论文集 15日 湖南长沙，2000年l0月10 (：l。baI[,ink出版社f香港)，第226—233页 管理中的若干随机动态决策问题 胡奇英 西安电子干}拄大学经济管理学院，西安710071 摘要 管理领域中存在着大量的随机动态央策问题，本文介绍其中的生产／存贮系统的最优控制、 系统的最优更换／维修，产品定价。高新技术投资捷策。广告最优投凡与竹格决策等． 耋慧笔!，存贮憾更换／维韫产品定价，高新技术＼投触镱，告黼经漱 部：蛎常运筹学 j §1生产／存贮系统最优控制 考虑一个生产／存贮系统，每周期对物品的需求是随机的，管理者周期地检查某种物 品的存贮量，根据检查情况确定订购(或生产)量．物品的订购和存贮均需一定的费用， 生产／存贮系统的最优控制就是要确定一个策略使总费用达到最小。我们所考虑的模型 和记号如下： D，～周期￡(=01．2．．)的需求，互相独立，且与非负随机变量D同分布； f_存贮容量，即最大存贮量，为非负常数； 一，r周期￡开始时的存贮鼍；m周期f订购后，需求开始前的存贮量； B晟大订购量，为一正整数； r单位产品订购费用(为非负常数)；凡固定的订购费用(为非负常数J．于是当订 购_(o)单位货物时的订购费为rⅣ+凡； f?(Ⅳ卜为一个周期中当虮=Ⅳ时除订购费外的总期望费用，包括诸如短缺费、存贮 费等， 我们假定1)当存贮量不足(即Df)时，需求不损失，不足部分(D，?n)在下一 周期订购后立即满足；2)货物的订购瞬时到达，没有延迟。 当[’K时记q=f—x，f71，当c?=)c时别记．q=(x=、+Ⅺ】。 条件ll 1)一(∥J为．q上的可微非负凸函数，且存在正整数P使得“fⅣ)=o(v㈤，进 而，linq々l_～GIⅣ)=li……_～(c1到+f“Ⅳj1=+x： 2＼D的特征函数在原点的一十领域中有P阶连续导数，从而D的直到P阶的有限 阶矩均存在且有限，记p=E(D)。 管理中的若干随机动态决策问题 移概率和报酬函数分别为p(Bh 其中约定d(o)=0．而d(Ⅳ)=l(yo)． 称平稳策略，是修改的(s，S)策略，如果当存贮量z。s时，就订购尽量多的物品使 订购后的存贮量尽量接近或达到s，当z c兰-S时，就不订购，即，(z)=min{(S—z)．b】x(。 s)+z、(j-s)．特别地，若5_=s，则称，是修改的8策略；若b=。c，则称，是修改 的(8s)、8策略分别为(s，S)、s策略． 有限．因此以下最优方程成立： 唯(。)=，j‰{，f5(Ⅳ一。)+山(Ⅳ)一。。)·。5s (。 再由条件l1的1)可知G+(。)一G7(z+6)≤0．从而C(z)一G(￡+6)非增且Q’= 一 lin2{G{￡)一G(￡+6))三。 』rc 定理1 m!如(。”是如f引的最小值点中的最小者； 2)若Q+≤(K+bc)(】一d)，则“永不订购策略”为最优策略；否则，存在s+S lnin{yl如(Y)=山{S+)+K)使修改的(s‘，S+)策略为最优策略． 对平均准则，假定需求风是离散随机变量，最大订购量b为正整数， b“且 PfD6)1．这儿如果6 S Sp，则由排队论的知识可知F(驰)_+一。。，从而模型无意义． 取前述MDP模型中的状态集s为相应区间中的整数值． 定理1．2嘲对平均准则，在条件l1下， 1J若印’凡+bc，则存在修改的沁S)策略为最优策略； 2】若0。K+bc，则“永不订购”策略为最优策略． 特例：a)固定订购费用K=0时，【：{】证明了对折扣准则和平均准则，均存在修改的 s策略为最优策略；b)如果订购量无限制，即b=+。。．且c=0(即将订购费用包括在 则存在最优的s策略(即s=S的(s，S)策略J．[4]还