随机变量积的分布函数及其应用.pdfVIP

第 30卷第 5期 大 学 数 学 Vo1．30，No．5 2014年 10月 CoLLEGE MATHEMATICS Oct．2O14 随机变量积的分布函数及其应用 刘 洋 ， 何 璐 ，孙丽英 ， 许贵桥 (天津师范大学 数学与应用数学系 ，天津 300387) [摘 要]利用Lebesgue-Stielties积分把连续型随机变量积的密度函数计算公式推广为一般随机变量的 分布函数计算公式 ，并给出了公式的几个应用． [关键词]随机变量；Lebesgue-Stieltjes积分 ；富比尼定理 [中图分类号]0211．5 [文献标识码]C [文章编号]1672—1454(2014)05—0112—04 1 引 言 统计推断是根据带随机性的观测数据 (样本)以及 问题 的条件和假定 (模型)而对未知事物作 出 的以概率形式表述的推断．统计推断的应用 已经遍及几乎所有科学技术领域 ，在质量管理活动 中应 用尤其普遍．因此 ，如何提高推断的准确性 ，是 国内外研究的一个热点问题．随机变量 的分布 函数是 统计推断的理论基础 ，现在各种推断方法 中均假定随机变量为连续型分布 ，而实际问题有许多都是 连续型随机变量与离散型随机变量 的积 ，如单个 电器的寿命为指数分布 (连续型)，而工厂随机生产 的电器数量为泊松分布 (离散型)，提供 的总服务时间实际为连续型分布与离散型分布 的积 ，把它用 连续型随机变量来处理是失真的，因此推断所得结果的准确性也是有 问题 的．注意到 目前为止 ，文献 [1，2]得到了利用 Lebesgue-Stielties积分给出的一般随机变量的和的分布函数，而文献[3]给出了一般 随机变量的差的分布函数 ，但有关随机变量积的分布函数计算公式仅 限于两个 随机变量均为离散型或 均为连续型，因此我们将利用 Lebesgue—stieltjes积分给 出一般随机变量 的积 的分布函数计算公式 ，并 由此公式处理一些实际问题．下面具体叙述问题． 设 是一个随机变量 ， 是任意实数 ，称函数 F(z)一 P{一 。。 ≤ ) 为 的分布函数 ，其满足性质 ： 1．F()在 (一∞ ，+。。)上单调不减 ； 2．F()任意点 处皆右连续 ； 3．F(一 ∞ )一 lim F(z)一 0，F(∞ )：==liraF(z)一 1． (1) — — o 。 若 ，均为连续型随机变量且互相独立 ，则容易得出其积的分布密度 函数 ；若 ，均为离散型随机 变量且相互独立 ，则容易得出其积的分布列．但 当 ，分别是连续型随机变量和离散型随机变量时，其 积的分布问题 尚未见到导论．本文将利用 Lebesgue—Stieltjes积分给 出相应 的分布 函数 ，并用实例说明 其应用． 2 随机变量积的分布 函数 定理 1 设 是一个连续型随机变量，分布函数为 F()，叩是一个随机变量 ，分布 函数为 G(z)．若 [收稿 日期]2013—12—09 [基金项 目]全国大学生创新佳话训练资助项 目(201310065022)；国家 自然科学基金资助项 目 第 5期 刘洋，等 ：随机变量积的分布函数及其应用 113 ， 是互相独立的，则随机变量 一纫的分布函数为 H()一P{一。。≤z)一R+F(手)dG()+G(0一)一』_0。。F(})dG()， 其中G(x一)表示函数 G()于 33处的左极 限，而 F(吾)一 三 证 由 ，的独立性及F(z)，G(z)的定义可知在二维随机变量 (，)中，事件 口 ≤b，c 叩 ≤d的概率为 P(口 ≤ 6，C ≤ d)一 (F(6)一F(a))(G()一G(f))．