第十三章 统计决策-目录.docVIP

目 录 第十三章 统计决策 2 第一节 统计决策概述 3 一、决策的概念 3 二、决策的步骤 3 第二节 风险型决策方法 4 一、损益矩阵 4 二、以期望值为标准的决策方法 4 三、以合理性为标准的决策方法 5 四、以最大可能性为标准的决策方法 6 五、决策树 6 六、敏感性分析 7 第三节 贝叶斯决策方法 8 一、贝叶斯定理 9 二、贝叶斯决策分析 9 第四节 不确定型决策方法 11 一、“好中求好”决策方法 12 二、“坏中求好”决策方法 13 三、α系数决策方法 14 四、“最小的最大后悔值”决策方法 14 五、各种决策方法的比较 15 英文摘要与关键词 16 习 题 16  第十三章 统计决策 通过本章的学习，我们应该知道： 统计决策的基本概念 风险型决策方法 贝叶斯决策方法 不确定型决策方法 第一节 统计决策概述 一、决策的概念 一位学者在一次企业调查中，向管理者提出三个问题“你认为每天最重要的事情是什么？”“你每天做什么花的时间最多？”“你在履行职责时感到最困难的是什么？”结果他得到的答案中90%以上都是“决策”。的确，在充满激烈竞争的市场经济中，充斥着大量的不确定因素，而摆在决策者面前又有很多行动方案可供选择，统计决策的结果就可告之有事实根据的最优行动方案，从而大大减少由于决策者盲目地作出决定而导致的更大损失。 决策就是为实现特定的目标，根据客观的可能性，在占有一定信息和经验的基础上，借助一定的工具、技巧和方法，对影响目标实现的诸因素进行准确的计算和判断选优后，对未来行动作出决定。统计决策有广义和狭义之分。广义的统计决策是指所有使用统计方法进行的决策；狭义的统计决策是指不确定情况下的决策。在不确定情况下的决策须具备四个条件： （1）存在着决策人要求达到的明确目标。如收益最大、损失最小等。 （2）存在着两个或两个以上可供选择的行动方案。 （3）存在着不以决策人主观意志为转移的客观自然状态。 （4）在不同的自然状态下采取不同的行动方案所产生的损益是可以计量的。 另外，对于风险型决策还须知道自然状态出现的概率。 根据决策问题所处的条件可将可将决策划分为确定型决策、不确定型决策和对抗型决策： 确定型决策是指可供选择方案的条件已确定。如：有人想买一部手机，一款质量好、功能全但价格较贵，另一款质量差、功能单一而价格便宜，选择哪一款就是确定型决策问题。当然最终的选择取决于购买人的经济条件和目的等因素。实际工作中所遇到的确定型决策问题并不一定如此简单，决策者所面临的方案多、数量大、条件复杂，从中选出最优方案就不太容易，须借助运筹学中的数学规划等数学方法才能解决。 不确定型决策是指决策时的条件是不确定的。不确定型决策又可分为两种，一种是风险型决策：各种自然状态出现的概率是已知，决策时可结合概率来进行判断，选择方案，但要冒一定的风险。另一种是不确定型决策：各种自然状态出现的概率无从可知，也称为概率未知情况下的决策。 对抗型决策包含了两个或几个决策人之间的竞争，并且决策人在决策时须考虑对方的策略。历史上齐威王与田忌赛马的故事就是对抗型决策的典型例子。 二、决策的步骤 一个科学的统计决策过程大致包括以下几个步骤： （1）明确问题症结，确定决策目标。 确定决策目标是决策的第一步，没有明确的决策目标，就不存在决策问题。在确定决策目标时，应在确定问题的特点、范围及产生原因的基础上，结合搜集到的与确定决策目标相关的信息，确定合理的目标。 （2）拟定备选方案 广泛搜集与决策对象及环境有关的信息，拟定多个行动的方案，这是决策的关键。 （3）方案的抉择 运用统计决策方法，通过对几种可行的行动方案进行比较和选择，最终形成一最佳的行动方案。 （4）方案的实施 一旦方案确定后，应当组织人力、物力、财力去实施决策方案。当然，在方案的实施过程中，具有一定的灵活性。 老师：你们知道朝鲜战争美国为什么会失败吗？这里有一个故事。 上世纪50年代初，美国发动朝鲜战争，这场战争以美国惨败而告终。美国人自己后来称为“在错误的时间、错误的地点，与错误的对象打了一场错误的战争。”其实，这些错误本可以避免。 当时，兰德公司就投入大量的人力、物力，对美国发动的朝鲜战争进行研究，研究的结果只有7个字：“中国将出兵朝鲜”。兰德公司准备以500万美元（一架战斗机的钱）将这个“中国将出兵朝鲜”的分析报告卖给美国政府，但美国政府却不理睬，认为中国决不会冒险跨过鸭绿江，并认为兰德公司的价格太昂贵，就拒绝兰德公司的这份咨询报告。不久，中国人民志愿军就跨过了鸭绿江。 后来，有记者问及麦克阿瑟将军对兰德公司的研究成果有何看法时，麦克阿瑟感慨地说：“我们最大的失策是舍得几亿美元和10万美国人的生命，却吝啬一架战斗机的钱” 第二节 风险型决策方法 风险型决策是指通过预测各种自然状态