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计量经济学 第八章 虚拟变量回归 1 引子: 男女大学生消费真有差异吗? 对在校学生的消费行为进行的调查中,发现在校 生的消费行为呈现多元化的结构。人际交往消费、 手机类消费、衣着类消费、化妆品类消费、电脑类 消费、旅游类消费占有较大的比例；而食品类消 费、学习用品类消费不突显。 显然,男女生在消费上存在差异。为了了解男、女 生的消费支出结构差异，应当如何建立模型？ 面临的问题：如何把男女生这样的非数量变量引 入方程？ 2 问题的一般性描述 实际建模中，一些定性变量 有不可忽视的重要 影响。例如，研究某个企业的销售水平，产业属性 （制造业、零售业）、所有制（私营、非私营）、 地理位置（东、中、西部）、管理者的素质、不同 的收入水平等是值得考虑的重要影响因素，但这些 因素共同的特征是定性描述的。 如何对非定量因素进行回归分析？ 采用 “虚拟变量”对定性变量进行量化一种思路。 3 第八章 虚拟变量回归 本章主要讨论: 1 虚拟变量 2 虚拟解释变量的回归 3 虚拟被解释变量的回归(选讲,不包括) 4 第一节 虚拟变量 本节基本内容: 1.1基本概念 1.2虚拟变量设置规则 5 1.1基本概念 定量因素：可直接测度、数值性的因素。 定性因素：属性因素，表征某种属性存 与否的 非数值性的因素。 基本思想： 直接 回归模型中加入定性因素存 诸多的困难 （那些困难？），是否可将这些定性因素进行量 化，以达到定性因素能与定量因素有着相同作用 之目的。 6 虚拟变量的定义 计量经济学中，将取值为0和1的人工变量 为虚 拟变量。虚拟变量也 ：哑元变量、定性变量等 等。通常用字母D或DUM加以表示 （英文中虚拟 或者哑元Dummy的缩写）。 对定性变量的量化可采用虚拟变量的方式实现。 7 1.2虚拟变量设置规则 虚拟变量的设置规则涉及三个方面: 1. “0”和“1”选取原则 2.属性 （状态、水平）因素与设置虚拟变量 数量的关系 3.虚拟变量 回归分析中的角色以及作用等 方面的问题 8 “0 ”和 “1”选取原则 l虚拟变量取“1”或 “0”的原则，应从分析问 题的目的出发予以界定。 l从理论上讲，虚拟变量取“0”值通常代表比较 的基础类型；而虚拟变量取“1”值通常代表被 比较的类型。 “0”代表基期 （比较的基础，参照物）； “1”代表报告期 （被比较的效应）。 9 例如，比较收入时考察性别的作用。当研究男性收入是否 高于女性时，是将女性作为比较的基础 （参照物）