求解带有多个复杂约束优化问题的乘子法.pdfVIP

第 53卷 第 2期 吉 林 大 学 学 报 (理 学 版 ) Vo1．53 NO．2 2015年 3月 JournalofJilinUniversity(ScienceEdition) M ar 2O15 求解带有多个复杂约束优化问题 的乘子法 姜晓威 ，杨月婷 ，路云龙 ．，赵 雪 (1．北华大学 数学与统计学 院，吉林 吉林 132013；2．大连理工大学 数学科学学院，辽宁 大连 116024) 摘要 ：针对带有多个复杂约束的优化 问题 ，设计一种基于有效集策略的乘子法．对于转化后 的无约束 问题，利用凝聚函数近似其 中的极大值 函数．在每步迭代 中仅有一小部分函数参与 计算 ，因此梯度计算量显著减少 ，进而减少 了计算成本．数值试验表明了方法的有效性． 关键词 ：多约束优化；乘子法；有效集；凝聚 函数 中图分类号 ：O221．2 文献标志码 ：A 文章编号 ：1671—5489(2015)02—0183—06 M ultiplierM ethodforSolvingOptimizationProblems withM anyComplicatedConstraints JIANGXiaowei ，YANGYueting ，LU Yunlong～，ZHAOXue (1．SchoolofMathematicsandStatistics，BeihuaUniversity，Jilin132013，JilinPorvince，China； 2．SchoolofMathematicalSciences，DalianUniversityofTechnology，Dalian116024，LiaoningProvince，China) Abstract：A multipliermethodbasedon active—setstrategywaspresented forsolving optimization problemswithmanycomplicatedconstraints．Wegotaconvertedunconstrainedproblems，inwhich themax-valuefunctioncouldbeapproximatedbytheaggregatefunction．Ineachiterationprocedure， onlyasmallpartoffunctionswereusuallyinvolved，SOthecomputationforgradientwassignificantly reduced．Thenumericalresultsshow thatthemethodiSeffective． Keywords；optimizationwith1orsofconstraints；multipliermethod；active—set；aggregatefunction 0 引 言 考虑如下带有不等式约束的最优化问题 ： min尸()， (1) S．t．f()≤ 0， i一1，2，…，m， 其 中函数f ()(一0，1，…， )均为 一 的光滑函数， 是一个大的正整数，可行域记为 ．最优化 问题在经济计划 、工程设计与优化控制 、交通运输及国防等领域应用广泛．目前 ，有几类求解问题 (1) 的有效方法 ，如SQP方法 、内点法 ]、可行方向法 。。和罚函数法 。等．其中有效集 SQP方法是 求解大规模非线性规划最有力的算法之一 ，但 SQP方法由于每步迭代都需要求解一个二次规划子问 题 ，随着 问题规模 的增大 ，计算量通 常是 巨大 的．此外 ，该方法通 常需要在较 强 的假设条件 下 (如 LICQ条件 、严格互补条件和二阶充分条件等)保证算法收敛性和较快的收敛速度．文献 [1o3在研 究求解大规模极大极小问题时也表明，在计算量上光滑化方法较SQP方法有一定优势．对于约束个数 收稿 日期 ：2014—05—15． 作者简介 ：姜晓威(1981一)，男，满族 ，硕士