供应链金融模式下的信用风险评价.pdfVIP

(苏州大学东吴商学院工商管理专业2012春季班) 【摘要】传统的银行对规模较小的企业做出信用风险评价大部分 行对企业在实施每一笔交易资产所具有的价值做出评估，再根据 是把企业当做主体 ，并且主要关注的是企业制作的财务才具，但 相关的评估结果进行授信 ，一旦授信人做 出任何违约行为 ，那么 是在供应链金融环境下，银行对中小企业进行风险识别以及评价 交易资产就可以被看做是银行对其进行变现以弥补损失的强有 视角变了。本文主要针对在供应链金融模式下银行对中小企业如 力的保证。假如是融通仓以及保兑仓融资，那么就应该充分考虑 何进行风险评价做 出探讨。 到质物价格方面的变动，也就是质物所具有的变现能力，还有在 【关键词】供应链金融 信用风险 评价 分析 贷款过程当中有可能出现的任何磨损。 (四)供应链运营状况。 主要包含了行业状况以及合作亲密程度，以及历史交易毁约 一 、 供应链金融模式的信用风险评价 履约情况等等。对于供应链运营情况这是银行对具体的授信企业 大部分的银行对企业做出信用风险评价主要是从企业的资 在进行交易过程中产生的交易质量做出的整体评价。从整体上来 产负债表以及规模实力，还有抵押物以及保证等方面做出评价。考虑被授信企业的业务能力以及履约情况，还有和交易对手之间 的合作情况，这种做法对于银行而言其评价范围明显增大的，有 此外，第三方信用风险评价机构对我国企业实施信用评价也主要 是通过考察一个企业的素质以及经营能力，还有获利能力以及偿 利于坚强我国企业出现隐瞒信息造成信息不对称方面的问题导 债能力等方面展开。例如中国银行对企业信用评价测评表中的主 致的评估质量下降的情况。评价指标及其表述如下表 1 要因素包含的指标主要有企业的偿债能力情况 ，还有企业的财务 表 1 评价指标和描述 效益情况 ，以及资产运营情况等等。从上面的分析可以知道，银行 对企业实施信用风险评价大部分都是通过考察这个企业在财务 方面的指标是否达标，但是对于我国中小企业而言，因为在财务 制度方面不健全以及企业管理方面存在透明度不高的原因，再加 上无法给银行提供任何担保或者是抵押资产 ，因此，我国银行对 此类企业做出的信用评价是非常低的，也很难得到银行方面的授 信，最终导致企业出现资金短缺但是却无法实现融资的情况。 和传统的银行授信进行对比，在供应链金融模式下的企业风 二、供应链金融模式信用风险评价方法 险评价对于企业财务分析以及准人控制方面的评价减少了，大部分 信用评价使用较多的方法，包括N53~1分析、Logistic回归、线性 都是以企业的物流以及资金流方面的动态控制进行缝隙，以此作为 规划法、神经网络方法以及分类树法。判断评估方法或模型的优 对企业信用评价最为基础的评价。在进行风险评价的过程中，银行 劣，不应仅仅以错误分类率为唯一标准 ，而应同时结合该模型的 不仅仅对企业进行财务指标进行评价，并且还考察了企业对手的资 稳健性。模型的稳健性是针对模型对训练样本以外的样本的预测 信，主要涉及到的内容有商品的价格稳定性以及交易流程方面的控 能力而言的。稳健性较好的模型在对训练样本以外的样本进行预 制能力，还有企业的历史家记录以及所有供应链的整体运营状况等 测时，其预测精度不应该有较大幅度的下降。若仅从预测的精度 等，因此在风险管理制度方面发生了非常大的变化。 考察 ，神经网络等非线