基于深圳成指的股票投资收益实证研究.pdfVIP

2008年 l0月 广西财经学院学报 Oct．2008 第 21卷第 5期 Journ~ofGuangxiUniversityofFinanceandEconomics Vo1．21 No．5 基于深圳成指的股票投资收益实证研究 宋仁霞 (西安交通大学 经济与金融学院，陕西 西安 710061) [摘要】将股票交易的每个 日期看作一次事件的发生，该事件服从泊松过程，将每个交易 日的股指收益看作独立同 分布的随机变量，从而股指累计收益服从复合泊松过程，利用复合泊松过程基于深圳成指收益数据研究股票市场投 资累计收益与投资累计时期的关系。 【关键词】股指 日收益率；投资累计收益；投资累计时期；复合泊松过程 [中图分类号】F830．91 [文献标识码】A [文章编号】1673—5609(2008)05—0058—06 EmpiricalStudyonStockInvestment