客户产品组织别之利润分析.pptVIP

區塊建置方式(Building Blocks Approach) 集團風險管理 * 客戶/產品/組織別之利潤分析 PA 基本指標法 標準法 進階法 Operational 作業動因成本分攤 ABC 配對式資金轉撥計價 FTP 倒帳機率(PD)(Default /MTM Mode) 損失率(LGD) 暴險值(EAD) Credit Monte Carlo Simulation Delta Normal 動態資產負債管理 Simulation-based Budgeting ALM Historical Simulation VaR值 Market 利潤模型（RAROC之分子） 風險模型（RAROC之分母） 銀 行 證 券 票 券 產 險 投 信 壽 險 Data Warehouse FDBR(Data Mart) 陸續加入 分 析 模 型 資 料 處 理 架 構 交易資料 風險系統建置 功能提供 Functions 目標 集團風險管理 子公司 子公司 放款 存款 外匯 證券 總帳 … 融資 融券 自營 經紀 承銷 資產負債管理 資金轉撥計價 信用風險 內部信用評等 資本分配 市場風險 VaR計算 資本分配 財務資料庫 Financial Datamart ALM 信用風險 市場風險 作業風險 資本管理 … 風險/報酬與各項管理關係密切 政策 資訊 策略 管理 外部成長 內部成長 員工獎酬 績效衡量 業務執行 資本管理 預算規劃 內部管理 外部揭露 業務拓展及併購策略 訂定各項業務績效衡量指標，結合經理人員及股東之利益，共同創造股東價值 訂定符合股東期望報酬的 經濟價值目標 整合資訊平台，增加資訊透明度 確保公司股價反應所有資訊 經濟利潤 風險 報酬 經濟利潤/風險調整後報酬率 獨立風險 管理部門 風險種類 對應 風險=經濟資本耗用 動態資產負債管理 風險預算 新制資金 轉撥計價 風險訂價 組合管理 市場風險 信用風險 作業風險 相同管理架構 相同管理語言 風險成本反應在財務績效 股東價值極大化 新巴塞爾資本協定 矩陣式組織架構 建立風險文化 目標 管理 制度 條件 建置 策略 集團風險管理 *