应用回归分析论文.docVIP

摘要：GDP是体现国民经济增长状况和人民群众客观生活质量的重要指标。GDP代表一国或一个地区所有常住单位和个人在一定时期内全部生产活动的最终成果是当期新创造财富的价值总量具有国际可比性，是联合国国民经济核算体系(SNA)中最重要的总量指标，为世界各国广泛使用并用于国际比较。 其中，，...， 是P+1个未知参数，称为回归常数，，...，称为回归系数。y称为被解释变量（因变量），而x1,x2,...,xp是P个可以精确测量并可控制的一般变量，称为解释变量（自变量）。是随机误差，在多元线性回归模型中有五个基本假设： 假设一：随机误差项0均值假定； 假设二：随机误差项同方差 ； 假设三：随机误差项不相关 假设四：随机误差项服从如下正态分布 ； 只有求得的经验回归方程通过了回归分析中各检验并满足上述四个假设时，我们才可以明确此时的经验回归方程对我们的样本数据拟合得好，可以用此时的回归模型作控制与预测了。收集的数据由于存在单位上的差异，且数据量很大，故可能存在误差、量纲的影响。首先将数据标准化，再对样本作模型假设，可得出y对6个自变量的线性回归方程为： y=2.377*E-15+0.317x1+0.946x2+0.094x3+0.069x4+0.069x5-0.067x5-0.288x6 应用F检验对回归方程进行显著检验，检验统计量为：F=SSR/SSE，SSR为回归回归平方和，SSE为残差平方和，从上表中的结果可以看出显著性p值，由于p近似为0，在显著水平为0.05的条件下：p﹤，可知其回归方程高度显著。 但回归方程显著并不表示每个自变量对y的影响都显著，因此我们队方程的回归系数作显著性检验。如果某个自变量对y的作用不显著，那么在模型中相应的系数值就为0。提出假设检验：H0：βj=0，j=1，2…p 若接受原假设，则自变量不显著；若拒绝原假设，那么相应的自变量是显著的。 最终的回归方程为：y=-1.872E-16+0.152x2+0.895x3；从方程中可以看到居民消费水平与固定资产投资对GDP的影响最大，而其中的固定资产投资的系数远大于居民消费水平的系数，由此可知固定资产投资对国民生产总值的贡献大于居民消费水平对GDP的贡献。虽然该模型建立了GDP的回归方程，但我们需要注意的是，影响GDP的因素很多，且影响程度不同，它涵盖的具体范围很广，我们只能从有限的数据中选取一些合适的变量，再对其研究分析。并不是模型中没有的便量就对y没有影响。