【毕业设计.论文】基于线性规划模型的商业银行流动性资产负债管理研究.pdfVIP

投资理财 基于线性规划模型的商业 银行流动性资产负债管理研究 武汉理工大学经济学院 朱琚 摘要：资产负债管理理论度方法 。是西方商业银行在经营过程 中逐 f2)模型计算出招商银行贷款和证券投资在生息资产中占有很大比 步形成发展起来的一套比较科学、完善 的管理理论和管理方法。本文结 重且逐年上升，这与金融危机过后经济逐渐复苏有关，也与实际值很接 合逻辑分析、定性和定量分析，以资产 负债管理理论为基础 ，结合利润 近 ： 最大化原则。构建股份制商业银行流动性资产负债管理 的线性规划模 (3)模型计算出招商银行的现金量很大，远远超 出了实际值 ，这有可 型 ．并利用线性规划 lingo8．0软件编程 。得到最优解。 能是因为临时性资金融通的原因： 关键词：商业银行 资产负债管理 流动性 (4)模型计算出招商银行存款数额在付息负债中占有很大比重．是 该行主要资金来源 ： 一 银行简介 (5)模型计算出招商银行主营业务收入远远超过实际值，说明其资 招商银行成立于 1987年 4月 8日，是中国第一家完全 由企业法人 产负债管理还有很大改进 的空间： 持股的股份制商业银行。总行设在深圳 。由香港招商局集 团有限公司创 (6)模型计算出招商银行 2011年拆出资金和存放同业金额为 0。这 办．并 以 l8．o3％的持股 比例任最大股东。自成立以来 。招商银行先后进 并非是不合理的。并不表示说没有此项业务，也可能是因为模型采取亿 行了四次增资扩股，并于2002年 3月成功地发行了 15亿普通股，4月 元作为单位，小数点后位数较小；而本文编程时将之设立为整数现性规 9日在上交所挂牌 。是国内第一家采用 国际会计标准的上市公司。 划求解 ，冈此 ，最优解 中出现0值。 二、招商银行流动性资产负债模型 三 结论及建议 (一)基本饭设 (一)站论 假设市场是完全有效的。即价格能充分反应信息；不考虑外币业务 由于招商银行存款的增速略高于贷款增速，可以简单的得出一个 和国际结算；不考虑其他风险和税费；不考虑衍生金融工具；银行的无 结论：在2011年国内紧缩货币政策 ，市场流动性持续偏紧且央行六次 形资产和递延所得税资产忽略不计；银行的周期性季节性闲素忽略不 上{嘲法定存款准备金率的情况下。招商银行采取了一系列措施，加强流 计 ；银行的惩罚成本等忽略不计 。 动性风险主动管理 。确保 了本外币流动性安全 。 (二)建立模 型 (二)建议 设生息资产x，付息负债为y，平均收益率rx，平均成本率ry，目标函 1、丰富存款种类及期限类型 数 maxR。R为净利润 。 招商银行主要资金来源于客户存款，并且有逐年上涨的趋势。而流 maxR0．013xl+O．0152x2+o．0232x4 +O．035x5+o0572x6+ 动性风险也是来源于此，所以招商银行应该使存款种类和期限类型不 0．O6O8x7+o．0405*x8—0．0073yl一0．0276*y2-0．033y3-0．O203v4— 断丰富。 0．0346y5；xl=O．19 (yl+y2)；x6+x7=O．75(yl+y2)；x7=1．2 (y