【毕业设计.论文】基于因子分析的反洗钱地域风险分类监管.pdfVIP

基于因子分析的反洗钱地域风险分类监管 余婷婷 汤 俊 （中南财经政法大学 信息与安全工程学院，湖北 武汉 430074） 摘要：对洗钱风险的宏观分析而言，建立和完善“风险为本”的反洗钱地域风险分类监管体系，能够提高监管的 针对性，有效解决地域洗钱风险的不均衡问题，保证监管资源的合理配置。以风险为本的反洗钱监管概念和必要性 为出发点，探讨风险为本的反洗钱地域监管面临的现实问题，提出基于因子分析的洗钱地域风险管理的建模理论和 思路，并就我国洗钱的地域风险进行探讨和分析。 关键词：因子分析；反洗钱；地域风险 “风险为本”的反洗钱监管，是指在开展反洗钱监管时，通过对不同监管对象的洗钱风险建立科学的风险分 类与评价体系，衡量和识别不同监管对象的洗钱风险类别和程度，并在此基础上决定监管资源的投入方向和比 例，以确保监管资源的合理配置。随着当今市场结构、金融环境的日益复杂，反洗钱监管理念出现了由以规则 为基础的原则向以风险为基础原则的转变，“风险为本”的监管方式已成为反洗钱监管方式的改革和发展方向。 一、文献综述 [ ] 1 在近几年的研究中，殷官林提出了风险为本的“CSAST”五步流程法的反洗钱监管框架。 童文俊研究了 [ ] 2 风险为本的反洗钱监管模式的特点和内容，分析了风险为本模式的有效性和对我国的启示。 中国人民银行 [ ] 3 郑州中心支行课题组探讨了风险为本反洗钱监管面临的现实问题，并提出相应的对策和建议。 中国人民银 行长沙中心支行课题组通过对我国反洗钱监管模式的探索和研究，运用层次分析法建立了基于风险的反洗钱 [ ] 4 分类监管的基本框架。 纵观已有的文献，主要是从定性的角度提出风险为本的监管模式对我国的启示和借 鉴，而且没有以风险为本原则，对洗钱的具体风险进行分析。本文在前人研究的基础上，从风险为本的监管概 念出发，具体探讨了我国的洗钱地域风险，提出了洗钱地域风险管理的建模理论和思路。 二、基于风险的反洗钱分类监管框架 （一）基于风险的反洗钱分类监管过程 风险管理是应用一般的管理原则去管理一个组织的资源和活动，并以合理的成本尽可能减小风险损失及 [ ] 5 （P22-23） 不利影响，其一般过程如下： 1.风险识别 风险识别是指在特定的系统中确定可能存在的风险因素，是风险管理的基础和起点。在洗钱风险监管中， 它的任务是根据历史经验和实际情况，识别可能面临哪些具体风险，并收集这些风险的基本信息，从中筛选出 可能影响洗钱风险大小的指标数据，并对这些原始数据进行初步加工和量化处理。 基金项目：2009 国家社科基金项目：基于行为模式识别的可疑金