新湖期货量化日报11.12.12.pdfVIP

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2017-08-07 发布于安徽
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2011年12月 12 量化日报星期一商品期货新湖期货技术创新部要点： TEL:(021 1、资金投资咨询部存量资金:各品种存量资金的加和 TEL:(021 流量资金:各品种流量资金的加和 2、波动率市场历史波动率为标准差, TR , egarch 三种波动率的加权平均值 3、效率市场效率由单位根检验正态性检验位移路程比检验综合打分得到趋势性表示过去一段时间市场处于单边状态回复性表示市场过去一段时间处于震荡状态趋势性越强,越适合趋势跟踪策略; 回复性越强, 越适合震荡策略 4、操作建议建议品种由资金, 市场效率, 波动等多因素综合打分得到头寸配置由波动与市场效率综合打分得出交易周期由品种VaR衡量 MA交易参数根据最新数据优化得到请务必阅读正文之后的免责部分 1 2011/12/12 一.市场资金状况流量资金与存量资金变化量(百亿) 12 200% 10 150% 8 6 100% 4 50% 2 0 0% 8 2 8 3 9 5 9 5 1 6 3 9 3 9 2 8 4 8 3 9 5 1 5 1 7 1 2 2 / / 1 1 2 3 / 1 1 2 2 1 1 2 2 / / 1 2 2 / / / / / 8 8 / / / / 9 / / / / / / / / 1 1 / / / 2 2 7 7 / / 8 8 / 9 0 1 1 1 1 1 1 1 / / 7 1 / 8 8 / / 9 9 9 1 0 0 0 / / 1 1 1 / / 1 1 / 1 1 1 /