基于小波变换和AR_LSSVM的非平稳时间序列预测.pdfVIP

第 23 卷 第 3 期 控 　制 　与 　决 　策 2008 年 3 月 Vol . 23 No . 3 Cont rol an d D ecis ion 　　Mar . 2008 　　文章编号 : 100 10920 (2008) 基于小波变换和 A RL SSVM 的非平稳时间序列预测 a ,b a a 王晓兰 , 张万宏 , 王慧中 (兰州理工大学 a . 电气工程与信息工程学院 , b . 甘肃省有色金属新材料国家重点实验室 , 兰州 730050) 摘 　要 : 提出一种基于二进正交小波变换和 A RL SSV M 方法的非平稳时间序列预测方案. 首先利用 Mallat 算法对 非平稳时间序列进行分解和重构 ,分离出非平稳时间序列中的低频信息和高频信息 ;然后对高频信息构建 自回归模 型 ,对低频信息则用最小二乘支持向量机进行拟合 ;最后将各模型的预测结果进行叠加 ,从而得到原始序列的预测 值. 研究结果表明 ,该方法不仅能充分拟合低频信息 ,而且可避免对高频信息的过拟合. 关键词 : 小波变换 ; 非平稳时间序列 ; 最小二乘支持向量机 ; 自回归 ; 预测 中图分类号 : TP 18 　　　　文献标识码 : A Nonstationary time series prediction based on wavelet analysis and ARLSSVM WA N G X i aol ana ,b , Z H A N G W anhong a , WA N G H uiz hong a (a . School of Elect rical and Information Engineering , b . St at e Key L aboratory of Gan su A dvanced Nonferrou s Met al Mat erial s , L anzhou U niver sit y of Technolo gy , L anzhou 730050 , China . Correspondent : ZHAN G Wanhong , Email : zhangwanhong @mail2 . lut . cn) Abstract : A nonst ationary time series p rediction met hod u sing t he wavelet analy si s and A RL SSVM i s p ropo sed . By wavelet decompo sition and recon st ruction , t he nonst ationary time series are decompo sed into a low frequency signal and several high f requency signal s. The high f requency signal s are p redict ed wit h autoregression mo del s , and t he low f requency i s p redict ed wit h least square support vector machines. The p rediction result of t he original time series i s t he sup erimpo sition of t he resp ective p rediction . Thi s new met ho d avoids t he overfitt ed for high f requency signal s , and adequat