贝叶斯法则在银行信贷风险中的分析.pdfVIP

第 31 卷 第 4 期（上） 赤 峰 学 院 学 报（自 然 科 学 版 ） Vol. 31 No.4 2015 年 4 月 Journal of Chifeng University （Natural Science Edition ） Apr. 2015 贝叶斯法则在银行信贷风险 中的分析 庞 利 （安徽大学 经济学院 ， 安徽 合肥 230601 ） 摘 要 ： 在中国 ，中小型企业和银行之间的关系完全不同于市场经济中两者之间的关系 在融资的过程中由于存在严重 . 的信息不对称现象 ，导致银行常常不能真实地认识到企业实际运行情况 ，从 而做出正确的贷款决定 在使用博弈论的相关理 . 论去研究银行和企业之间的信贷融资的过程中 ，本文试图通过利用贝叶斯法则来帮助银行正确地辨别企业的类型 ，从 而避免 做出错误的信贷决定 . 关键词 ： 贝叶斯法则 ；银行信贷博弈 ；融资 ；风险分析 ；后验概率 中图分类号 ： 文献标识码 ： 文章编号 F832.4 A ：1673-260X（2015 ）04-0140-02 1 引言 银行却不能通过有效的途径完全了解企业的真实经营处境.由 21 世纪以来，随着经济一体化的进程加快，无论是发达 于信息不对称的存在，银行必须根据“审慎原则”进行贷款. 国家还是发展中国家，中小型企业（SME ）已经成为各国经 2 贝叶斯法则行为规范 济发展和社会稳定的重要力量.国际上的经济学家普遍认为 贝叶斯法则又被称为贝叶斯定理、 贝叶斯规则是概率 中小型企业是 21 世纪发展的主角. 美国的未来学家奈斯比 统计 中的应用所观察到的现象对有关概率分布 的主观判断 特认为“世界的经济规模越大，中小型企业的实体经济就会 （即先验概率 ）进行修正 的标准方法.所谓贝叶斯法则 ，是指 越强”.美国政府把中小型企业当做他们经济发展的支柱 .欧 当分析样本大到接近总体数时， 样本中事件发生的概率将接 盟称中小型企业是他们发展经济的重要支柱形态. 日本政府 近于总体中事件发生的概率.1967 年， 海萨尼（JohnHarsanyi) 相信，没有中小型企业的发展就没有日本经济的繁荣发展. 指出所有老定义下具有不完全信息的博弈都可 以在不改变 2012 年底， 在 21 个亚太经济合作组织国家和地区中， 其精髓 的情况下被重新模型化为一个完全但不完美的信息 中小型企业的数量占据各自国家公司总数的 99% 以上，提 博弈 ， 这一切只需要添加一个由 自然在不同规则集合中进 供的就业比例占 58%-80% ，GDP 的贡献比率占 50% 以上， 行选择 的初始行动 即可.在博弈 中，其中参与人也许对博弈 总的出口额占所有出口的 43%-60%. 中小型企业已经成为 的支付并不十分清楚 ， 但对支付函数还是有一定的了解的. 全球经济发展的一个重要动力. 一般情况下 ，采用主观概分布来表示信息.也就是基于概率 到 2013 年底，在我国全国工商注册的中小型企业总量 对进行分组构建各种博弈支付 ， 可以形成一个特定的支付 超过 4200 万家，占全国企业总数的 99% 以上，同时，中小型 集合.比如甲与乙选择策