概率论中独立性的思考.pdfVIP

第l6卷第l期 安顺学院学报 VbL16 № 1 2014年 2月 JOUI％NALOFAb~HUNUNI~T：RSITY Ff．h觚4 王艳丽 李 俊 (1、z安顺学院数理学院，贵州 安顺56100O) 摘 要：文章从概率空间出发，分别阐述了随机事件的独立性和随机变量的独立性，结合二维随机变量这 样一种特殊情形说明如何理解二者之间的关系。 关键阑：随机事件；随机变量；独立性；示性函数；可测函数。 中图分类号：G641 文献标识码：A 文章编号：1673--9507(2014)O1一Ol23—03 设 ，F’P)是一概率空间，其中n是样本空间，F是一 等式(1)P(A)一P( =1)(2)j^nB )=：： (6u)· o-代数(F中集A为事件)表示A的概率。 显然成立 一 、 事件的独立性 设n=RI，记且= {。。，0j，口∈R)为一维且 集； 定义l[3] 若VA，B∈F，有PtAB)=== )P(B)，则称 n A，B两事件相互独立。 ’ n—R，记且= 丌(-∞，，口∈R)为，2维J~rel集。于是 f— l 直ji9地说，A，B的出现刘 是看出瑚_、没有任何影响。 随机变量的等价定义为 定 若A，B独立，则A与B 与B’A与B也相互 定义 若VA∈且有{∞：导( ∈A)∈F，则称∈( 独立。 为一随机变量。 推广们 设A， ，^A 是”个事件，称这些事件后旧 定义 设￡∽磊(，A毫l∽为定义在 ，F，P)上 互独立的。如果Vs(2≤S≤ ，任意1≤ 人 ≤ 的 懒 度量，则称它们柜互独立。若对于伦卷实数雨 ， ^ ，有 A ^A-)一P )P )^P 。)独立事件常 ^ ，有P ≤五，鑫≤ ，^￡≤ )一 IlP(妄≤前) 常伴随独立随机试验列而出现，设 (E)是一列随机试验， 百 (E)的基本事件空间是 ，设A是巨 中的任—事件A c 即对任意”个—维B：~rel集A ，A，^A，有P ∈A，岛∈ n ，如果A 出现的概率不依赖于其他各次试验EG≠忌)的 试验结果，就说(E)是独立随机试验列。典型例子就是放回 A，^￡∈A)= IIP(毫∈A)特别地， = 1 和不放回抽样，如设箱子内有a(a≥2)个自球，6个黑球，在其 (1)专 腐散随 蓬量时，则最=1,2，^，z)稍互猁立应 中连续取三次，每次取—个球，若取后不放回，则依上面所说 H 满足P ：q，最= ，AEI一 )一 IIP(毫一q) 此试验就不是独立随机试验序列(因为