基于G_P算法沪市混沌性分析_许颖.pdfVIP

月 创 刊 科技 业 PIONEERINGWITHSCIENCETECHNOLOGYMONTHLY 基于G-P算法的沪市混沌性分析 许 颖 陈 辉 (杭州师范大学 浙江 杭州 ) 310018 摘 要 以上证综合指数日收益率为对象,利用相空间重构技术和G-P算法计算该时间序列的分形维数, 并深入分析了时间延迟和嵌入维数参数对关联维数的影响,得到了沪市时间序列混沌判定和预测分析的一个重 要定量标准,为研究我国股票市场的发展规律提供了一定的理论依据。 关键词 混沌 奇异吸引子 G-P算法 关联维数 延迟时间 中图分类号 F830.91 文献标识码 A 股票市场是国家经济运行的核心,探 作出较好描述。 年, 和 n 1983 Grassberger ()把观察到的时间序列 () 嵌入 1 {xi} i=1 求其运动发展规律、提高投资效率是国家 Procaccia提出一个针对实验数据求关联维 到延迟时间为 、维数为 的状态空间中 τ m 机构和投资者共同追求的目标。但是股票 数的方法,后被称为 G-P算法,从而使时 去,即进行相空间重构。这个过程必然涉及 市场受多种因素影响,其运作规律十分复 间序列混沌性分析进入实际应用阶段。G- 到两个参数:延迟时间 和嵌入维数 。其 τ m 杂。对于这类实际的复杂动力系统,建立动 P算法混沌性判定依据如下:对时间序列{x 中,延迟时间确定方法有自相关函数法和 力方程是很困难的,研究其特性及变化规 n () 重构 维矢量序列 () (),( i} m {Yi=[xixi+ 平均互信息法等。本文采用自相关函数法, i=1 律也将变得更加困难。为了研究该系统的 N 取时间序列线性自相关函数 ),( ),…,( ( )) ,即进行相 τxi+2τ xi+m-1τ]} 特性,本文提出一种相空间重构和G-P关 i=1 n-τ 空间重构,其中, 是嵌入维数,是延迟