SZSE999999-TG06深圳证券交易所约定购回业务之券商技术系统变更指南(征求意见稿).docVIP

工程技术标准 约定购回业务之 券商技术系统变更指南 （征求意见稿） 深圳证券交易所 中国结算深圳分公司 二○一二年八月关于本文档 文档名称 说明 修订历史 日期 版本 说明 2012--31 0.90 创建文件 征求意见稿 目 录 一、 说明 1 二、 业务说明 1 2.1 交易流程 1 2.2 证券代码 2 2.3 交易单元 2 2.4 合格投资者 2 2.5 其他说明 2 三、 交易指令申报 2 四、 交易数据回报 5 4.1 确认记录 5 4.2 自动撤单记录 6 五、 清算和交收 7 六、 业务数据报送 8 七、 开展约定购回业务的券商系统注意事项 8 7.1 行情相关说明 8 7.2 委托相关说明 8 7.3 回报相关说明 8 7.4 关于投资者委托服务渠道 8 7.5 关于券商柜台系统 8 八、 联系方式 10 附件一、约定购回业务的交易数据接口修订说明 11 1、综合委托库SJSZHWT.dbf 11 2、综合回报库SJSZHHB.dbf 12 附件二、约定购回业务的结算数据接口修订说明 15 1、接口简要说明 15 2、清算明细库SJSMX1.DBF 15 3、交收明细结果库SJSJG.DBF 17 4、资金清算库SJSQS.DBF 18 5、股份结算信息库SJSGF.DBF 18 6、约定购回投资者待购回证券额度余额及变更 (SJSFW.DBF) 18 7、其它信息 21 附件三、约定购回业务数据报送指南 22 1、业务要求说明 22 2、技术要求说明 22 3、约定购回合格投资者报告YDGH0000_ccyymmdd.dbf 23 4、约定购回当日初始交易报告 YDGH0001_ccyymmdd.dbf 24 5、约定购回当日购回交易报告YDGH0002_ccyymmdd.dbf 26 6、约定购回当日终止购回报告YDGH0003_ccyymmdd.dbf 27 7、约定购回当日特殊交易报告YDGH0004_ccyymmdd.dbf 29 8、约定购回客户违约处置报告YDGH0005_ccyymmdd.dbf 30 9、约定购回待购回及盯市报告YDGH0006_ccyymmdd.dbf 31 约定购回业务之券商技术系统变更指南 （征求意见稿） 说明 序号 字段名 1 WTHTXH 券商申报合同序号 券商申报合同序号 2 WTZQDM 标的证券代码 标的证券代码 3 WTZQZH 券商专用证券账户 券商专用证券账户 4 WTWTSL 标的证券数量 标的证券数量 5 WTWTJG 0.000 0.000 6 WTYWLB 02 02 7 WTZLLB BB CS 8 WTDFDY 客户交易单元 客户交易单元 9 WTDFZH 客户证券账户 客户证券账户 10 WTWTSL2 0 0 11 WTWTJG2 0.000 购回方式 12 WTYDH 购回交易日 购回交易日 13 WTQXLX 空格 空格 14 WTGHQX 0 0 15 WTJSJG 01 01 16 WTLXR 空格 空格 17 WTLXFS 空格 空格 18 WTYHTXH 空格 初始交易合同序号 19 WTWTSJ 委托写入时间 时间 20 WTCLBZ z z 21 WTBYBZ 券商备用券商备用 2 22.1 WTWTJE 初始交易金额 购回交易金额 22.2 WTWTJE2 0.000 0.000 22.3 WTYYB 空格 空格 22.4 WTBJLX 空格 空格 22.5 WTQTWB 空格 空格 说明： （1）WTHTXH（字段1：合同序号）的第1至第6位字符为证券公司约定购回专用交易单元，第7至第14位为委托申报日期，第15至第22位为委托申报流水号（第15、16两位应当填写为客户与证券公司发生本笔交易的所在营业部识别码）。 （2）标的证券代码即托管在中国结算深圳分公司的证券产品代码。 （3）对于购回交易指令，WTWTJG2（字段11：委托价格2）表示购回方式，其值为1.000表示提前购回，为2.000表示到期购回，为3.000表示延期购回。 （4）购回交易指令中的购回交易日应当等于对应初始交易指令中的购回交易日。 （5）购回交易指令中的初始交易合同序号WTYHTXH（字段18：原合同序号）应当等于对应初始交易指令中的券商申报合同序号WTHTXH（字段1：合同序号）。 （6）客户为机构投资者时，WTZQZH（字段3：证券账户）必须填写为机构客户对应的证券公司专用证券账户；客户为个人投资者时，WTZQZH（字段3：证券账户）必须填写为个人客户对应的证券公司专用证券账户。 （7）WTWTJE（字段22.1：委托金额）字段值为0.0