当前我国商业银行面临的潜在风险及对策分析.pdfVIP

年第 期 金融证券 !!# $% !现代管理科学 ! 当前我国商业银行面临的潜在风险及对策分析 李铁巍 摘要 !#$ %’()* +,-./0 123456789 :;=?@A BC(D!6 7E! :FG HI ,JKLMNOPQ!#9RST 3 UVPW :45XYZ [\] ^_‘a= 3b 367cdefgh?D!3ib (6 7:j 1kl3mn :mopq rK stO uv,JwR=Ixyz{ 3|}c !#$~X45$D!67$mn 银行风险从总体上分为!可抗拒风险和!不可抗拒风 自有资本金占总资产*总负债+的比率一直维持在较低水 险 不可抗拒风险一般是外部风险 譬如 重大自然灾害 平 低于国际惯例要求的水平 如果考虑银行大量的损失 # $ % $ # 战争 政变 国际金融危机等 可以抗拒风险又分为外部可 类贷款尚未冲消处理的话 我国银行资本金普遍严重不 # $ 抗拒风险和内部可抗拒风险$ 足$ ’ 其中外部可抗拒风险虽然来 四大国有商业银行的平均资本充足率均低于 巴塞尔 $ ( $ $ $ 自于外部 但在自身制度与机制健全的情况下是可以避免 协议 *+ 的最低要求 与此同时 金融效率在递减 甚至出 和分散的$ % # 现负效率# 主要包括 政策风险 市场风险 社会风险等 而 金融效率是金融产出或收益与金融投入或资产 内部可抗拒风险主要包括自身业务经营风险以及与此相 的比较 改革开放以来金融效率增长显著 国民生产总值 # $ 关的经营管理制度 经营管理体制与机制风险 人员风险 以 以上的速度递增 金融资产平均以 以上的速度 $% $ #,% 等 在本文中我们主要来讨论新的 潜在的 可抗拒风险 递增 但是效率质量递减 其中金融产出率逐年递减 金融 # ! ! # $ $ $ 机构的资产利润率呈下降趋势$ $ 在上述这些风险中 有的是可以看到或者基本表现出来 预示金融综合成本提高 了$ $ $ # 但更另人关注的是国有商业银行潜在的风险更大 而 金融资产简单数量扩张 银行风险上升 且比较隐蔽$不为一般人所了解$所以对银行业乃至金融 居民储蓄存款增长带来的风险# 世纪 年代以 ’-