关于岭参数+k+的选取问题.pdfVIP

第29卷 第4 期 重庆理工大学学报（自然科学） 2 15年4 月 Vol.29 No.4 Journal of Chongqing University of Technology（Natural Science） Apr.2 15  doi：1 .3969/ j.issn.1674-8425（z）.2 15. 4. 27 关于岭参数k 的选取问题 张 拓，卜晓明，陈奕含，杨忻怡，杨 璐 （渤海大学数理学院，辽宁锦州 121 13） 摘 要：对岭估计中参数k 的选取问题进行了研究，并对Goerl-Kennard公式进行了改进， 使参数k 的选取更为准确。 关 词：岭估计；参数；均方误差；有偏估计 中图分类号：O212.2 文献标识码：A 文章编号：1674 -8425（2 15）4 - 136- 3 Selection of Ridge ParameterK ZGANGTuo，BU Xiao-ming，CGEN Yi-han，YANG Xin-yi，YANG Lu （College of Mathematics and Physics，Bohai University，Jinzhou 121 13，China） Abstract：Anin-depthstudyonchoosingparameterk inridgeestimationwasresearched. Atthesame time，in order to make parameter k more accurate，we did a proper improvement on Goerl-Kennard formula. Key ords：ridge estimation；parameter；mean square error；biased estimation 岭回归估计是应用最广泛的一种有偏估计，其目的在于减小均方误差，所以岭参数k 的选取也应使 2 ˆ MSE（（k））达到最小。k 的选取不仅依赖于未知参数 和 ，而且这种依赖关系也没有明确确定，这都 β β σ ［1］ 使k 的选取存在很大难度 。目前关于k 的选取方法已有1 余种，主要方法包括岭迹法、方差扩大因子 法、双G公式法、Goerl-Kennard公式法等。本文在已有文献基础之上，主要对Goerl-Kennard公式［2-3］进 行研究与改进，以期获得更小误差。 1 岭估计 考虑线性回归模型 Y = 1 ＋X ＋ ，E（ ）= ，Cov（ ）= I2 （1） α β ε ε ε σ -1 ˆ 参数 的岭估计定义为 （k）=（X＇X ＋kI）X＇Y，其中：当k ﹥ 时，称k 为岭参数或偏参数；当k = β β ˆ -1 ［4］ 时，（ ）=（X＇X）X＇y 为 的LS估计 。 β β 收稿日期：2 15- 1-16 基金项目：国家自然科学基金资助项目（11371 3 ） 作