n维正态各分量线性组合服从正态分布一个证明.pdfVIP

第 32卷第 3期 武 汉 工 程 大 学 学 报 Vol_32 NO．3 2010年 o3月 J． Wuhan Inst． Tech． M ar． 2O10 文章编号 ：1674—2869(2010)03—0111—02 维正态各分量的线性组合 服从正态分布的一个证明 熊德之 (武汉工程大学理学院，智能机器人湖北省重点实验室，湖北 武汉 430074) 摘 要 ：利用微积分和矩阵代数的基本知识 ，证明了 维正态随机变量各分量 的线性组合一定服从正态分布 的结论． 关键词 ：n维正态分布 ；矩阵剖分 ；线性组合 中图分类号 ：0211．3；O211．5 文献标 识码：A 1 几个引理 exp {一I(Xcz，一c。) (xcz一cz)}] 上式等号右端第一个方括号 内是 r维正态分布的 如果 11维随机变量 ( ， ，…，．72)的密度 函 密度函数 ，即 x(1)～N (㈩ ，V )．同样有 ，x(2)～ 数为 N… ( )，V。。)．由于x的密度函数等于 ㈩的密 f(x，z ，… ， )一(2丌)号{J专× 度 函数与x 的密度函数的乘积 ，故x㈩与xcz相 exp {一1(—)V(x—))， 互独立 ． 则称 (z ，z ，…， )服从 7z维正态分布 ，记为 引理 2 设 ～N (，)，V0，A为 阶满 x～N (，y)．其中 秩矩阵，则 l，一AX～N (A ，AVA )． X (z1，2，… ，32)T，p一 (1，2，… ， )T， 证 作满秩线性变换 y=AX，则 Jacobi行列 V一 (cov(x~，cci))×一 ( )×O． 式 引理 1 设 x～N (，V)，V0．将矩 阵剖 分 。 a(L，专，…，Y)一。一_≠O， Y Y2 x 一 []：一，p一[：]：，V一[ ]， 且 IA l的绝刘值一 ({A{。)一专一 (1A{lA {)一专． 设y的密度函数为g( ，Y ，…，Y)，其分布 其中V 是 r阶方阵．如果V 一V。一0，则x(1)与 函数 X 相互独立，且 G()= P{Y Y)： ()～ ( (1V )，z 1，Z． 证 因V。=V =0，V0，所 以 ．．『．g『(…”， 一J-V『— ]J，， 根据随机 函数的分布和重积分换元法，有 V 一 L V2 j G()= P{Y Y)一 P{AX Y}一 f(x，z，…，．z)一(27c)一号I 一号』J I一专x