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第四次牛顿法和DFP算法.pdf
一、Newton 法
1. 问题
min f (x )
x ∈R n
f (x )是R n上二次连续可微函数,
即f (x ) ∈C 2 (R n )。
2. 算法思想
0 1 k k +1
x → x → L→ x → x → L
为了由x k 产生x k +1，用二次函数Q(x )近似f (x )，并用
Q(x ) 的极值点近似f (x ) 的极值点。
k k T k
f x ≈Q x f x +∇f x x −x
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 k T 2 k k
+ (x −x ) ∇f (x )(x −x )
2
k T k 1 k T k
f (x )+g ⋅(x −x )+ (x −x ) G (x −x )
k k
2
k T 2 k
其中 gk ∇f (x ) , Gk ∇ f (x )。
令 k
∇Q(x) g +G (x−x ) 0
k k
若 矩阵 正定，即 0，则 −1 0，
Hesse Gk Gk Gk
此时有
x k +1 x k −G −1 g
k k
这就是Newton 迭代公式 。
比较迭代公式 x k +1 x k +λ d k , 有
k
k −1
d −Gk gk ,
而 λ 1。
k
3. 算法步骤
step 1. 给定初始点x 0，精度ε 0, k : 0
k 2 k
step2. 计算gk ∇f (x )和Gk ∇ f (x )
当G 可逆时， x k +1 x k − G −1g 。
k k k
step3. 由方程组∇Q(x ) gk +
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