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2015-08-02 发布于安徽
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正态分布线性组合(12级学生).pdf

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正态分布的线性组合问题 1 多元(/随机向量)特征函数 ′ 定义 1.1 设 F (x , , x ) 为随机向量ξ (ξ , ,ξ ) 的联合分布函数, 称 1 n 1 n i(t ξ ++t ξ ) i(t x ++t x ) ϕ(t , , t ) E(e 1 1 n n ) e 1 1 n n dF ( x , , x ) 1 n ∫R n 1 n 为ξ的特征函数. 如果令 ′ ′ t (t , , t ) , x (x , , x ) , 则上式可改写为 1 n 1 n ′ ′ ϕ(t) E (ei(t ξ) ) ∫n ei(t ξ) dF (x) 这样便得到与随机变量特征函数一致的形式. 命题 1.1 η a ξ =++a ξ 的特征函数为ϕ (t) ϕ(a t, , a t) . 1 1 n n η 1 n 命题 1.2 若 ′ ′ (ξ , ,ξ ) 的特征函数为ϕ(t , , t ) , 则k 维子向量(ξ , ,ξ ) 的特征函数为 1 n 1 n l1 lk ϕ(0, ,0, t ,0, ,0, t ,0, ,0) l1 lk 命题 1.3 两个多元分布函数恒等的充要条件是它们的特征函数恒等. 命题 1.4 设ξ 的特征函数为ϕ (t) (j 1,2, ,n ) , 则ξ , ,ξ 相互独立的充要条件为 j j 1 n ′ (ξ , ,ξ ) 的特征函数ϕ(t , , t ) ϕ (t ) ϕ (t ) . 1 n 1 n 1 1 n n 2 多元正态分布 ′ 定义 2.1 设 n 维随机向量ξ (ξ ,ξ , ,ξ ) 具有密度函数 1 2 n