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动态面板数据模型的GMM估计及其应用_李群峰.pdf
知 识 丛 林
动态面板数据模型的GMM 估计及其应用
李群峰
（河南师范大学 经济与管理学院，河南 新乡 453007 ）
摘 要：动态面板数据模型由于存在滞后项作为解释变量，导致传统参数估计方法在估计时存
在有偏性和非一致性而只能采取 GMM 估计。 文章整理了动态面板数据模型GMM 估计方法的基
本原理和思路，选取2003-2007 年的行业面板数据建立动态面板数据模型，利用GMM 估计方法对
FDI 对我国工业部门技术水平的溢出效应进行实证检验，结果表明基于GMM 估计的动态面板数据
模型较好的刻画了 FDI 的溢出效应。
关键词：GMM 估计；动态面板数据模型；溢出效应
中图分类号： 文献标识码： 文章编号： （ ）
F224 A 1002－6487 2010 16-0161-03
GMM 估计的首要条件是运用工具变量产生相应的矩条
1 GMM 估计的概念 件方程。 为此，首先对（1）式进行一阶差分得到（2 ）式，即
n
△Y =α △Y + α △X +△ε （2 ）
it 1 it-1 Σ i kit-1 it
GMM （Generalzed method of moments ）估计又称广义矩 i = 2
估计，是基于模型实际参数满足一定矩条件而形成的一种参 对（1）式进行一阶差分的主要目的在于选取合适的工具
数估计方法，是矩估计方法的一般化。 只要模型设定正确，则 变量和产生相应的矩条件方程。 由于（2 ）式中，解释变量△Yit-1
总能找到该模型实际参数满足的若干矩条件而采用GMM 估 和随机项 △εit 相关，为了避免产生误差甚至错误，我们通常
计。 传统的计量经济学估计方法，例如普通最小二乘法、工具 把 ， 作为工具变量， 这是因为它们与 高度相
Yit-2 △Yit-2 △Yit-1
变量法和极大似然法等都存在自身的局限性。 即其参数估计
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