时间序列建模中的随机单位根检验.pdfVIP

州川人学顺．}．学位论文 时间序列建模中的随机单位根检验 应用数学专业 研究生：毛瑞华指导教0ili：李竹渝教授 摘 要 经典的ADF检验和P．P检验方法解决了误差为弱平稳或强混合平稳的时间 序列数据的单位根检验，在这些检验中都假设时间序列过程的单位根是确定性 的，但实际的金融时间序列数据分析表明数据的生成过程是否含单位根可能有 一定的随机性。 andFuller提出经典单位根检验方法后，在相当长的时间 自1976年Dickey 内，我们都假定如果数据生成过程是非平稳的单位根过程，则单位根的存在性 是不用讨论的，但是金融数据的实际分析却不完全如此。Granger和 时间序列数据中的单位根的在性并非是肯定存在的，而是具有一定的随机性， and 提出了随机单位根过程；McCabe and 对随机单位根过程的局部最优不变检验，Gra