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双变量高斯概率积分的计算.pdf
第 卷 第 期 北 方 交 通 大 学 学 报
25 3 Voi .25 No . 3
年 月
2001 6 JOURNAL OF NORTHERN JIAOTONG UNIVERSITY Jun . 2001
文章编号： （ ）
1000-1506 2001 02-0093-03
双变量高斯概率积分的计算
桑海泉，程荫杭
（北方交通大学 电子信息工程学院，北京 100044 ）
摘 要：在信号处理的应用中，经常需要计算双变量高斯概率密度函数在四个象限上的积分
值 当随机变量的均值不为零时，用通常的积分方法计算这些积分的闭合形式解是行不通的
. .
人们曾经提出过许多种数值解法，然而，这些解法的准确度都受到各种条件的制约 在本文中，
.
用特征函数解法推导出了这个问题的闭合形式解. 这个解法是以著名的合流超几何函数的形
式推出的 当随机变量的均值为零时，这个解在第一象限上的积分值可简化为一个已知的结
.
论 这个解可用某些软件包（如 ）来解
. MAPLE .
关键词：一阶自回归模型；双变量高斯概率密度函数；特征函数；合流超几何函数
中图分类号： 文献标识码：
TN911 A
Computing the Bivariate Gaussian Probability Integral
SANG Hai-guan ，CHENG Yin-hang
（ ， ， ， ）
Coiiege of Eiectronics and Information Engineering Northern Jiaotong University Beijing 100044 China
： ，
Abstract In signai processing appiications it is often reguired to compute the integrai of the bivariate
Gaussian probabiiity density function （ ）
pdf over the four guadrants . When the mean of the random vari-
，
abies are nonzero computing the ciosed form soiution to these integrais with the usuai technigues of int
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