国际石油期货价格的模糊时间序列预测.pdfVIP

石油天然气学报 (江汉石油学院学报 ) 2011年 5罔 弟 33卷 弟 5嗣 JournalofOilandGasTechnology (J．JpI) May．20ll Vo1．,33 No．5 ·313 · 国际石油期货价格的模糊时间序列预测 张钰敏 ，张 羽 ，沈晓羽 (湖南大学金融与统计学院，湖南长沙410070) [摘要] 由于石油资源 的稀缺性，石油资源分布和消费的不均衡 ，石油价格 的波动具有很强的随机性。由 于 自身资源 的贫乏和经济 的高速发展 ，我 国的石油进 口依存度非常高，因此 ，准确预测石油期货价格有 很强的现实意义。改进 了现有的模糊 时问序列模型 。在模糊集 的定义上使用 Chen的方法 ，在 区间问隔的 划分 l采用 Sun的方法，最后用 Singh的预铡规 则进 行预测 这样 结合 了3个模 型的优点，在使计算量减 少的基础上，再坎提高 了预测的精度 选取纽约交易所 (NYMEX)1990年 1月至2011年 3月 的原油期 货价格的 255个月数据作为试验数攘 ．对石油期货价格进行 了预测 ，预测误差较小 (平均误差 0．45 )。 预测方法易 于箍广 。 [关键词]石油期货；期货价格 ；预测；模糊时间序列 [中圈分类号]F224 [文献标识码]A [文章编号]1000—9752 (2ol1}05—0313—05 1 问题的提出 随着经济的高速发展 ，我国对各种能源尤其是石油的需求也大幅增长，据 中国统计局的数据显示 ， 我国石油依存度 自加入世贸组织前的 3O％，激增到了 2010年的超过 55 ，超过 了国际警戒线。石油作 为…种不可再生的战略资源，紧密联系着一一个国家的经济发展、政策军事和外交安全。作为 目前国际上 石油交易的主要手段 ，石油期货的价格走势往往受国际政治经济形势的影响，并反作用于国际政治经济 格局 。因此 ，对石油期货价格及其走势进行准确的预测 ，对 于国家经济决策及企业经营决策都有重大 意义。 Zadeh¨介绍了模糊集理论和模糊逻辑 ，并提供 了一个处理语义信息中不确定性及模糊性 的一般方 法。Song和 Chlssom~ 利用 Zadeh的模 糊集理论 发展 了模糊 时间序列 预测模 型并将 其运用 在预测 Alabama大学的入学人数上 。0wn等学者 _．都提 出了 自己的模型 ，并将模型应用于预测大学入学人 数、股票指数等方面。模糊时间序列预测 的最重要的问题是预测的精度 ，为此 ，许多学者都进行 了研 究，并提出了很多模型来改进模糊时间序列预测 。Chen等 [提出了根据历史数据发生的频率划分区间， 并构建相应的规则来提高预测的精度。Sun等 考虑 了区间间隔的划分对于预测精度的影响 ，改进了区 间间隔的划分方法 ，再进行预测 ，并对上证指数进行 了预测 。Singh~提出了一个简单的算法 ，该算法 利用了差分算子的概念，在保证预测精度 的情况下大大简化 了计算复杂程度，并用该方法对入学人数和 小麦产量进行了预测 。虽然模糊时闯序列预测模型应用在 了许多方面 ，但应用于期货价格预测特别是石 油期货价格预测方面的文献并不多见。 为此，笔者选取了纽约交易所 (NYMEX)1990年 1月至 2011年 3月的原油期货价格的月数据作 为试验数据 ，采用一种改进的模糊时间序歹0模型进行预测。相对于其他模型，由于使用了语义变量，能 够很好地处理 因序列 自身存在的不确定性带来的困扰 ，且模型算法简单 ，预测效果好 ，应用范围广。 2 模糊时间序列模型分析及改进 模糊时间序列预测的基本步骤是 ：首先定义论域并进行区间的划分 ，然后定义论域上的模糊集和相 [收稿 日期]2011一o4—18 [作者简介]张钰敏 (1990一)．女，湖南大学金融与统计学院 2008级学生，现主要从事金融学方面的研究与学习。 ·314 · 石油天然气学报 (江汉石油学院学报) 2011年 5月 应的模糊语义变量 ，从而使历史数据模糊化 ，接着建立模糊关系，最后通过一定的方法预测并去模糊 化 。 Sun等 的模型中考虑了区间间隔对于预测精度的影响，提出了计算以绝对误差的平均数来划分区 间 ，并通过确定的预测规则来进行预测 ，预测的精度得到了提高。但是模型中没有考虑到历史数据的分 布对于模糊集定义的影响。