解约束优化分段线性有理NCP函数.pdfVIP

维普资讯 2005年6月 应用数学与计算数学学报 第 19卷第 1期 June，2005 COMM ．ON APPL．MATH．ANDCOMPUT V0I．19．No．1 解约束优化的分段线性有理NCP函数 濮定国 沈春根 薛文娟 (同济大学应用数学系，上海，200000) 摘要：本文给出新的NCP函数，这些函数是分段线性有理正则伪光滑的，且具有 良好的性质．把这些NCP函数应用到解非线性优化问题的方法中．例如，把求解非线性 约束优化问题的KKT点问题分别用QP—free方法，乘子法转化为解半光滑方程组或无约 束优化问题．然后再考虑用非精确牛顿法或者拟牛顿法来解决该半光滑方程组或无约束 优化问题．这个方法是可实现的，且具有全局收敛性．可以证明在一定假设条件下，该算 法具有局部超线性收敛性． 关键词：约束优化，半光滑，非线性互补，收敛性 1．引 言 考虑非线性约束最优化问题 (NLP)： min ．厂()， ∈R ， s．t．H(x)=0，G(x) 0， (1) 其中，：R 一RH(x)=(hx(z)h2(z)，-一 (z))丁：R 一R 和 G(x)=(gx)，g2(z) … ， gm())：R 一R 是二次连续可导。 记 NLP问题的可行域为： D= {z∈RIG(x) 0，H(x)=O，：NLP问题的 Lagrangian函数为 (z，A，Q)=f(x)+ATH(x)+QG()，其中：A=(l，2，…，)T、∈ 和Q=(031，032，…， )T∈R 是相应的乘子。为方便起见，我们用 (，A，Q)表示向 量 fz A QT)． KKT点 (，A，Q)∈R ×Rp×R 是满足NLP问题一阶最优必要条件的点： L(，^，)=0，H()一0，G() 0， 0，-T ()=0 其中l i m． 本文给出新的NCP函数，这些函数是分段线性有理正则伪光滑的，且具有良好的 性质．把这些NCP函数应用到解非线性优化问题的方法中．例如，把求解非线性约束 优化问题的KKT点问题分别用QP—free方法，乘子法转化为解半光滑方程组或无约束 优化问题．然后再考虑用非精确牛顿法或者拟牛顿法来解决该半光滑方程组或无约束 优化问题．这个方法是可实现的，且具有全局收敛性。可以证明在一定假设条件下， 该算法具有局部超线性收敛性． 定义 1．I(NCP对和SNCP对)：如果n 0，b 0且 ab=0，称数对 (a．b)∈R 为 NCP对；如果 (a，b)是 NCP对，且a+b≠0，称 (a，b)为SNCP对． 本文2004年6月17日收到． 国家自然科学基金项 目No助 维普资讯 20 应用数学与计算数学学报 定义 1．2(NCP函数)：称函数 ：R。一R为NCP函数，如果 (0，b)=0当且仅当 (a，b)是NCP对． ． 下面的定义及性质是由Qi给出的． 定义 1．3(伪光滑函数)：设 ：R。一R是一个强半光滑函数，记 是由 的零 空间．设 是 的极值点组成的集合．那么 是伪光滑函数，如果它在 ＼ 上 都是光滑的，在E 上都是强半光滑的． 本文文章给出新NCP函数4—1分段线性 ，它是伪光滑的，且是有理的，将看到 这个NCP函数有非常好的性质．新NCP函数形式如下 (≠0)： b klal，且a，b)≠0 ，