一、数理统计复习（单变量）.pptVIP

(样本协方差) (样本方差) 样本协差阵 样本相关矩阵R R为非负定矩阵 ----样本相关系数 二组样本的协方差矩阵 总体均值和协方差矩阵的最大似然估计 设 用最大似然法求出的均值和协方差的估计量分别为 基本性质 1） 是总体均值的无偏估计 2） 是总体协方差的无偏估计 分别是总体均值和协差阵的有效估计 是总体均值和协差阵的一致估计估计 3） 4） 和 和 和 10. 定理 设 和 S 分别是正态总体 样本均值和离差阵，则 和 S 相互独立 1） 2） 3） 四、多元统计中常用的分布 在一元统计中，常用的分布有卡方分布、t分布和F分布。在多元统计中，他们分别发展为Wishart分布、T2分布和Wilks分布。 1 Wishart分布 2 T2分布 3 Wilks分布 1 分布和Wishart分布 定义1 设 为相互独立且同服从于 分布的随机变量。则 所服从的分布叫做 分布， 为自由度且记为 。 定理2. 由(1)式定义的随机变量的分布密度函数为 定理3. 设 ， 且