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中国铜期货市场套期保值绩效的实证分析.pdf
19 149 No . 19 , t he 149th issue
2007 10 Inner M ong olia Science T echnology Economy O ct . 2007
中国铜期货市场套期保值绩效的实证分析
周夕志
, 400047)
: 通过对中国铜期货合约的套期保值功能进行实证分析, 发现套期保值效果与选 的策略和
套期保值比率紧密相关在风险最小化的框架下比较了不同套期保值策略的绩效, 结果表明虽然传统
的套期保值在一定程度上可以起到转移风险的作用, 但是基于最小方差的套期保值策略优于传统的策
略
: 期货合约; 最佳套期保值比率; 绩效; 中国; 铜; 期货市场
: F830 . 9 :A : 1007 6921 2007) 19 0004 02
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