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证券期货投资模拟实验报告 学 院：商学院 专业班级：09级会计3班 姓 名：邹记云 学 号：0918030124 实验名称 证券期货投资模拟实习 实验时间 2012年4月16日—4月20日 星期一—星期五 9:00—11：30 13:00—15:00 实验目的 了解学校证券期货模拟投资软件的使用，证券分析软件的基本功能和期货模拟交易系统的基本使用方法。 实际观察和理解证券期货价格的走势，了解价格走势与成交量之间的关系。 自己模拟投资，熟悉交易过程，将上课所学的理论运用到实践过程中。 四、实验内容 1、在学校证券期货模拟投资软件上查看在交易所交易的证券及期货品种和证券价格指数、 市场信息、 公司信息、行业动态等。 2、综合性实验：根据对大盘及个股、 期货品种的基本面和技术面分析， 选择一种（或多种） 证券和期货品种进行模拟交易。（模拟资金：股票50 万，期货 50 万元） 五、实验过程 （一）股票模拟操作 1、对大盘的分析 大盘在股票江恩角度线1×2线附近受阻，并且没有超过上个交易日的高点。今日低开，主力就是要将周五追高者套住，再低开高走，再诱使后觉者今日追高，同时若主力志在高远，则好接周五追高者手中的筹码，顺便做个差价。由于本周是回调确认行情，应对策略就是高抛低吸，不会的就捂仓不动以5日均线为止损保护。明日若没有特大利好消息，估计还是沿股票地图软件画出的江恩角度线1×2线下跌回调走势。指数快要回调到5日均线和20日均线附近，此时注意观察是否会变盘，若有特大利好消息支撑，激进的投资者可以适当加仓，等放量涨过今日高点再加到满仓；稳健的投资者可以等待放量涨过今日高点时加仓。若这样的情况出现，就要观察指数来到2380点附近的表现。指数目前上有强压，下有支撑，主要做到不追高，逢高减仓，逢低加仓就可以了。 2、对个股的分析（以一个股票为例：从基本面和技术面分析） 德豪润达（002005）：从基本面分析，广东德豪润达电气股份有限公司由珠海华润电器有限公司于2001年10月整体变更设立，是一家集小家电、LED和新能源相关业务的公司。公司的主要产品包括家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具。公司截至2003年底已获得94项国内专利、8项国外专利，拥有21项非专利技术，这些专利、非专利技术的所有权均属本公司所有。公司主要产品全自动微电脑控制面包机曾经获得1999年国家重点新产品、广东省重点新产品，2002年国家机械工业科技进步三等奖，2003年获得广东省科学技术三等奖，2003年获得珠海市科技突出贡献奖。公司总股本为5.832亿股，流通股为3.22亿股。 从技术面分析，该公司在3月5日出现的大阴线中达到了近期的最高价20.48元，到4月10日，下降到了16.11元，接着价格有小幅度上升，到4月19日，上升至17.08元，说明价格开始有所反弹，估计仍有上升空间。K线图如附图一所示。 图一 模拟操作记录 模拟操作记录如图二所示。 图二 （二）期货模拟操作 1、对品种的分析（以一个合约为例：从基本面和技术面分析） 沪铜1207：从基本面分析，欧债忧虑主导，沪铜宽幅震荡。（1）、 智利铜业研究中心执行总裁预计，因供应低于需求，今年铜市将出现20万吨的供应缺口，中国尤为明显。 （2）、 矿商Xstrata预计,今年中国对铜的需求将有略低于7%的增长,而美国的经济前景好转亦有助弥补欧洲因债务危机而减少的需求,因此他们将维持之前的增产目标。（3）、美国4月13日当周MBA抵押贷款申请活动指数上升6.9%，至725.4；再融资活动指数上升13.5%；购买指数下降11.2%。 （4）、 2月份西班牙商业银行不良贷款比率升至8.16%的17年高点；意大利和西班牙10年国债收益率再次上升，分别走高至5.55%和5.89%水平。（5）、 欧元区2月季调后建筑业产出月率下降7.1%，前值修正为下降0.5%，初值下降0.8%； 库存方面，LME铜库存增加75吨，至261150吨。 操作上，沪铜1207前期空单继续持有。 从技术方面看，2月份至4月份期间，价格无较大波动，但从4月9日开始，价格开始较大幅度下降，而成交量出现大幅度的增长。4月18日，沪铜1207早盘高开后，呈现震荡走势，午后铜价震荡拉升，尾盘收涨。成交量增加24.2万手至60.8万手，持仓量减少14322手至25.6万手。盘面上看，沪铜走势出现反弹，MACD绿柱也有所缩短，但均线组空头排列不变，且上方58000处阻力较大，下方支撑位56500。整体上看，在股指上涨的带动之下，沪铜盘中强势反弹，但是考虑到当前欧债形势依旧不容乐观，加之国内经济的持