第三章 线性规划的对偶理论.pptVIP

第一节 对偶规划问题 一、对偶问题的基本概念 1.对偶现象：事物的两面性。 例如： （1）“在周长一定的四边形中，以正方形的面积最大。” （2）“在面积一定的四边形中，以正方形的周长最小。” 这是一个现象的两个提法，我们称这两种情况互为对偶，其中一个问题为原问题，另外一个问题为原问题的对偶问题。 例1-1 某制药厂用甲、乙两台机器生产A、B两种药物。每种药物要经过两道工序，在甲机器上搅拌，在乙机器上包装。已知在未来两周内，甲、乙两台机器的使用时间分别不得超过40小时和30小时，生产每公斤药物A的利润是30元，B是25元。生产每公斤药物所需的加工时间如表所示： 试问，如何安排这两周的生产，能使工厂利润最大？ 设 y1 ，y2 分别为出租资源设备甲、乙每工时收取的费用。 Min w = 40y1+ 30y2 (租金额最小） s.t.2y1+3y2 ≥30 （药物A的租金不少于药物A的利润） 4y1+2y2 ≥25 （药物B的租金不少于药物B的利润） y1, y2 ,≥ 0 线性规划的对偶 Max z = 30x1 + 25x2 s.t. 2x1 + 4x2 ≤ 40 3x1 + 2x2 ≤ 30 原问题 x1 ,x2 ≥ 0 Min w = 40y1+ 30y2 s.t. 2y1+3y2 ≥30 4y1+2y2 ≥25 对偶问题 y1, y2 ≥ 0 3.影子价格 在上例中，对偶问题的最优解为原问题约束条件的影子价格，解yi称为第i种资源（设备）的影子价格。 影子价格并非市场上的真实价格，而是企业根据本企业的具体生产过程，为使药物A、B实现最大利润而得到的一种估计价格。为了与市场价格相区别，我们称它为影子价格。影子价格是厂家对所拥有的资源的稀缺程度的一种度量，是相对于具体厂家而言的。 影子价格提供了一个价格的标准，如果市场上某种资源的价格低于影子价格，那么应当购进这种资源，增加生产，提高利润；反之就应该售出这种资源，求得更高的利润。 二、对称形式的对偶线性规划 对称形式： 互为对偶 (LP) Max z = c x (DP) Min f = bT y s.t. Ax ≤ b s.t. AT y ≥ cT x ≥ 0 y ≥ 0 “Max -- ≤ ” “Min-- ≥” 一对对称形式的对偶规划之间具有下面的对应关系。 (1)若一个模型为目标求“极大”，约束为“小于等于”的不等式，则它的对偶模型为目标求“极小”，约束是“大于等于”的不等式。即“max，≤”和“min，≥”相对应。 写出下面线性规划的对偶规划： 1.max z=2x1+3x2 2x1+2x2≤12 x1+2x2≤8 s.t. 4x1 ≤16 4x2 ≤12 x1 , x2≥0 三、非对称的对偶线性规划 对于对称形式的线性规划可按上述规则写出其对偶规划，但是经常遇到的是非对称形式的线性规划问题（dual of a nonnormal LP），这时可将其转化为等价的、满足对称形式条件的线性规划问题，然后再按照对称形式的原问题与对偶问题的对应关系表，构造其对偶问题。 在非对称形式向对称形式转化的过程中，若原问题是求目标函数极大、约束条件不等式为“≥”，可在不等式两端乘以-1，将“≥”化为“≤”；若决策变量xj或yi≤0，则令xj=- xj或yi=-yi，将决策变量化为非负值。对于约束条件是等式的标准型形式的原问题，可由下述方法导出其对偶规划问题。 s.t. AX=b X≥0 由于 AX≤b