长尾宽上限相依的不同分布的随机变量和的精确大偏差.pdfVIP

2014年 l2月 纯粹数学与应用数学 Dec．2014 第 30卷 第 6期 Pureand AppliedM athematics Vbl-30 NO．6 长尾宽上限相依的不同分布的随机变量和的 精确大偏差 华志强 ，董莹 2， 玄海燕 3 (1．内蒙古民族大学数学学院，内蒙古 通辽 028000；2．大连民族学院理学院，辽宁 大连 116600 3．兰州理工大学理学院，甘肃 兰州 730050) 摘要：研究了服从长尾分布族上的随机变量和的精确大偏差问题，其 中假设代表索赔额 的随机变量序列是一列宽上限相依的、不同分布的随机变量序列．在给定一些假设条件 下，得到了部分和与随机和的两种一致渐近结论． 关键词：长尾分布；精确大偏差；不同分布；宽上限相依 中图分类号：O211．4 文献标识码：A 文章编号：1008—5513(2014)06—0569—04 D0I：10．3969／J．issn．1008．5513．2014．06．004 1 引言及预备知识 服从重尾分布的精确大偏差的研究集中在对 P( )一礼 ()和 P(SⅣft、 ) A(t)F(x)在某些区域上的一致渐近估计．其中代表索赔额的随机变量序 f ，n 1}是一列取 值非负的、独立的随机变量，其分布为F，具有有限的均值 ，而 =∑ 一甄 和 sⅣft1= ∑ ；甄 为随机变量序列{ ，礼 1)的部分和与随机和；而 {Ⅳ()，t 0)是一个由取非负 整数值的独立随机变量序列而产生的计数过程，与随机变量序列 {xn，礼 11相互独立，对所有 的t 0有A(t)=EN(t)∞，但当t 。。时有A(t)+∞．许多研究只关注于随机变量之间 独立同分布的情形 [1-4J．文献 5—61研究了独立不同分布的部分和与随机和的精确大偏差；文 献 f7]研究了独立的长尾分布族上的随机变量和的精确大偏差；文献 f81研究了延拓负相依的随 机变量序列的精确大偏差；文献 I91研究了宽相依的随机变量序列的尾概率；由文献 1『01知长尾 分布族包含了控制收敛尾分布族．本文研究了带宽相依的长尾分布族上的随机变量序列，得到 了不同分布的随机变量和的精确大偏差，对文献 7『]的相应结论进行了推广． 定义 1．17【】 称某一非负随机变量 或其分布 F为重尾的，如果不存在指数矩．即对任 收稿臼期：2014—08—01． 基金项目：国家 自然科学基金 11371077)；内蒙古民族大学自然科学研究项 目(NMD1304) 作者简介：华志强 (1981一)，博士，讲师，研究方向：概率论与数理统计． 570 纯粹数学与应用数学 第 30卷 意的 0，Eex 不存在-称非负分布 F()属于长尾分布族，如果 =1对一 切Y0成立 (或等价地，对 Y=1成立)．长尾分布族是重尾分布族的子族． 定义 1．2[。】设 {Zn，n 1}是随机变量序列，如果存在有限实值序列 { (n)，n 1)，满 足对于任意的n=1，2，… 以及任意的佗个实数 2~1，2，… ， ，有 JF)(1Xl，X2x2 成立，则称随机变量序列 {Xn，n 1)为宽上限相依的，其中 (n)称为控制系数 引理 1．111o]F属于长尾分布族的等价条件是： )= 川01+。。)，；) 一)) X n n 2 部分和的精确大偏差 一 g 首先给出定理所需的假设条件．假设随机变量序列 {％ ，n l}的控制系数 g，，(n)满足